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本周中美贸易摩擦正式升级为贸易战争。受大盘影响,本周模型表现欠佳,趋势和反转模型都有明显亏损,基本面模型本周表现相对稳定。包括基差波动,股票中性策略本周对产品贡献为-1.4%。期货方面,上周商品期货市场整体震荡,黑色系、农产品、化工板块都没有明确方向,金属下跌。股指期货市场继续延续下跌趋势。目前股指期货波动较大,商品期货波动较小,我们已在策略组合中加大了股指期货的权重,长周期的股指期货策略开仓造成短期浮亏较大。
发布时间: 2018 - 07 - 09
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本周在贸易摩擦升级为贸易战后,市场暴跌,直到周四,跌势趋缓,周五出现了超跌后的暴力反弹。包括期货基差收敛的影响,本周股票中性策略收益持平。商品期货市场整体下跌,黑色系下跌,农产品、金属震荡分化,股指期货市场隔夜趋势不明,商品期货波动较小,本周CTA策略对产品净值有所拖累。
发布时间: 2018 - 07 - 02
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本周贸易战的实施直接催化了市场的暴跌。模型层面,基本面和趋势模型表现较好,反转稍有亏损。包括期货基差收敛的影响,本周股票中性策略收益+0.37%。商品期货市场整体下跌,黑色系和金属领跌,农产品震荡分化,股指期货市场继续延续下跌趋势。目前股指期货波动较大,商品期货波动较小,我们在策略组合中增加了股指期货的比重。
发布时间: 2018 - 06 - 25
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本周大盘持续探底,中小票继续跑输大盘股。模型层面,绩优白马股本周表现不错,但趋势和反转模型均表现不理想。包括期货基差收敛的影响,本周股票中性策略收益-1.9%,对产品整体收益影响-0.95%。商品期货市场继续震荡分化,黑色系整体上涨,农产品开始分化,股指期货市场继续延续下跌趋势。目前股指期货波动较大,商品期货波动较小,我们会在策略组合中加重股指期货的比重。
发布时间: 2018 - 06 - 18
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本周股票市场仍然是涨涨跌跌,没有明确的方向。基差在本周有些扩大,造成一部分浮亏。包括基差影响,本周股票中性策略收益持平。商品期货市场继续震荡分化,黑色系整体震荡,农产品在一波大幅上涨后开始回调,股指期货市场继续延续下跌趋势。目前股指期货波动较大,商品期货波动较小,我们会在策略组合中加重股指期货的比重。
发布时间: 2018 - 06 - 11
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本周在变盘窗口期,因为贸易争端升级,意大利国债崩盘,严监管形势下信用债违约、高杠杆企业难以发债续命以及股权质押项目的崩盘等多因素共振叠加,导致了市场出现了大起大落,最终阴线收盘。受市场波动影响,本周模型表现不错,股票中性策略收益+0.5%。商品期货市场震荡分化,黑色系整体强势反弹,农产品开始震荡分化,股指期货市场继续延续下跌趋势。目前商品期货市场和股指期货市场方向都不明朗,静候市场走出一波持续性行情。
发布时间: 2018 - 06 - 04
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