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市场本周市场情绪大幅下降。本周换手率大幅下降,融资余额大幅下降,市场成交额大幅下降,市场成交量大幅下降。从周涨跌幅来看,上证综指上涨0.34%,深证成指上涨0.59%,中小板指上涨0.87%,创业板指上涨1.58%;沪深300上涨0.93%,上证50上涨1.2%,中证500上涨0.04%,上证180上涨0.94%。从年涨跌幅来看,上证综指下跌21.74%,深证成指下跌30.42%,中小板指下跌32.66%,创业板指下跌24.15%;沪深300下跌21.29%,上证50下跌15.12%,中证500下跌29.98%,上证180下跌17.42%。策略本周,小盘股出现暴跌,超额收益并不显著,但是由于我们模型中业绩风控模块很好的起到了风控效果,所以上周超额收益基本打平。本周商品期货整体走出下跌趋势,其中黑色、化工板块继续领跌,农产品、金属板块震荡,波动率有所下降。股指期货持续震荡。目前商品期货波动率较大,股指期货市场波动率较小,我们预判接下来一段时间会维持这种状况,我们会在策略组合中保持当前的资金配比,另外适度增加趋势策略的比重,减少反转策略,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。
发布时间: 2018 - 12 - 03
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市场本周市场情绪小幅下降。本周换手率小幅下降,融资余额明显下降,市场成交额小幅下降,市场成交量小幅下降。从周涨跌幅来看,上证综指下跌3.72%,深证成指下跌5.28%,中小板指下跌5.64%,创业板指下跌6.74%;沪深300下跌3.51%,上证50下跌2.53%,中证500下跌6.1%,上证180下跌3.1%。从年涨跌幅来看,上证综指下跌22.0%,深证成指下跌30.83%,中小板指下跌33.24%,创业板指下跌25.33%;沪深300下跌22.01%,上证50下跌16.12%,中证500下跌30.01%,上证180下跌18.19%。策略本周垃圾股暴涨,绩优股表现糟糕的行情告一段落,选股时具有一定业绩风控的模型表现恢复正常,模型实现盈利。本周商品期货整体走出下跌趋势,其中黑色、化工板块领跌,农产品、金属板块跟随,波动率迅速增加。股指期货持续震荡。目前商品期货波动率较大,股指期货市场波动率较小,我们会在策略组合中增加商品期货的资金配比,另外适度增加趋势策略的比重,减少反转策略,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。
发布时间: 2018 - 11 - 26
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市场本周市场情绪大幅上升。本周换手率明显上升,融资余额明显下降,市场成交额大幅上升,市场成交量大幅上升。从周涨跌幅来看,上证综指上涨3.09%,深证成指上涨5.41%,中小板指上涨5.02%,创业板指上涨6.08%;沪深300上涨2.85%,上证50上涨1.12%,中证500上涨6.65%,上证180上涨2.3%。从年涨跌幅来看,上证综指下跌18.99%,深证成指下跌26.97%,中小板指下跌29.24%,创业板指下跌19.93%;沪深300下跌19.18%,上证50下跌13.95%,中证500下跌25.46%,上证180下跌15.57%。策略本周股票市场延续垃圾股具备超额收益,绩优股表现糟糕的局面,在我们模型具备业绩风控的情况下,产品会出现回撤,但是长期看基本面业绩的风控在模型收益和回撤控制上都是有必要的。本周商品期货整体震荡,化工板块走出明显的下跌趋势,黑色系、农产品、金属等板块震荡,波动率维持在低位。股指期货强势反弹后维持震荡。目前商品期货波动率较小,股指期货市场波动率较大,我们会在策略组合中增加股指期货的资金配比,另外适度增加趋势策略的比重,减少反转策略,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。
发布时间: 2018 - 11 - 19
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市场本周市场情绪基本持平。本周换手率小幅下降,融资余额大幅下降,市场成交额小幅下降,市场成交量小幅上升。从周涨跌幅来看,上证综指下跌2.9%,深证成指下跌2.78%,中小板指下跌4.28%,创业板指下跌1.89%;沪深300下跌3.73%,上证50下跌4.27%,中证500下跌1.56%,上证180下跌3.76%。从年涨跌幅来看,上证综指下跌21.42%,深证成指下跌30.72%,中小板指下跌32.63%,创业板指下跌24.52%;沪深300下跌21.42%,上证50下跌14.9%,中证500下跌30.11%,上证180下跌17.47%。策略本周市场延续反弹,前期超跌的中证500指数表现较强,而垃圾股表现最为强劲,而我们的模型由于风控要求,不会买入没有业绩的概念股,所以表现一般。本周商品期货整体震荡,黑色系、农产品、化工、金属等板块都没有明显趋势,波动率维持在低位。股指期货强势放量反弹。目前商品期货波动率较小,股指期货市场波动率较大,我们会在策略组合中增加股指期货的资金配比,另外适度增加趋势策略的比重,减少反转策略,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。
发布时间: 2018 - 11 - 12
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市场本周市场情绪小幅上升。本周换手率小幅上升,融资余额大幅下降,市场成交额小幅上升,市场成交量小幅上升。从周涨跌幅来看,上证综指上涨2.99%,深证成指上涨4.83%,中小板指上涨5.78%,创业板指上涨6.74%;沪深300上涨3.67%,上证50上涨2.99%,中证500上涨4.82%,上证180上涨3.33%。从年涨跌幅来看,上证综指下跌19.07%,深证成指下跌28.74%,中小板指下跌29.61%,创业板指下跌23.07%;沪深300下跌18.37%,上证50下跌11.11%,中证500下跌29.0%,上证180下跌14.25%。策略本周市场迎来各方面政策利好,指数出现较大反弹,由于前期超跌的500指数表现强劲,而我们的主要对冲和对标的对象就是中证500指数,导致模型小幅回撤。本周商品期货整体震荡,黑色系、农产品、化工、金属等板块都没有明显趋势,波动率维持在低位。股指期货强势反弹。目前商品期货波动率较小,股指期货市场波动率较大,我们会在策略组合中增加股指期货的资金配比,另外适度增加反转策略的比重,减少趋势策略,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。
发布时间: 2018 - 11 - 05
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市场本周市场情绪大幅上升。本周换手率大幅上升,融资余额大幅下降,市场成交额大幅上升,市场成交量大幅上升。从周涨跌幅来看,上证综指上涨1.9%,深证成指上涨1.58%,中小板指上涨0.36%,创业板指上涨1.06%;沪深300上涨1.23%,上证50上涨0.92%,中证500上涨2.57%,上证180上涨1.42%。从年涨跌幅来看,上证综指下跌21.42%,深证成指下跌32.03%,中小板指下跌33.46%,创业板指下跌27.93%;沪深300下跌21.27%,上证50下跌13.69%,中证500下跌32.27%,上证180下跌17.01%。策略本周市场波动率维持高位,有利于高换手股票策略盈利,同时上周基差收敛明显,损耗了一部分量化对冲的阿尔法收益,念空高频股票策略继续保持增长。本周商品期货整体震荡,黑色系小幅上涨,化工板块整体下跌。农产品、金属等板块都没有明显趋势,波动率依旧维持在低位。股指期货在一波大的下跌趋势中宽幅震荡。目前商品期货波动率较小,股指期货市场波动率较大,我们会在策略组合中增加股指期货的资金配比,另外适度增加反转策略的比重,减少趋势策略,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。
发布时间: 2018 - 10 - 29
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