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本周市场震荡较大,节前郭嘉队维稳护盘,但是个股表现不佳。股票中性策略本周表现稳定,包括基差收敛,本周收益+0.05%。商品期货市场小幅上涨,股指期货市场走震荡行情,目前的市场环境趋势尚不明朗,市场还没有走出持续性的方向,静候市场走出一波持续性行情。
发布时间: 2018 - 04 - 30
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本周市场反弹无量,并且反弹力度非常弱,在周五又出现了加速下跌,破了前期的低点。股票中性策略本周表现稳定,包括基差收敛,本周收益持平。商品期货市场延续震荡行情,股指期货市场下幅下跌,目前的市场环境趋势尚不明朗,我们的仓位控制模型会适当控制仓位,静候持续性波动的市场环境。
发布时间: 2018 - 04 - 23
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发布时间: 2021 - 09 - 27
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发布时间: 2021 - 09 - 27
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上周全球股票市场大幅波动,A股同样巨幅波动,量化策略盈利的关键是波动率,而非市场方向,所以上周所有和股票相关的策略,如股票中性策略,股指CTA策略等都收益良好;商品市场波动和此前2个月并无区别,依然等待机会,预计波动率拐点已经接近。
发布时间: 2018 - 02 - 12
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股票方面,本周市场出现较大调整。大盘股抗跌性明显,下跌3.5%左右,中小盘股跌势较大,回调在6%-10%左右。模型层面,反转模型略有亏损-1%,基本面和趋势模型大幅盈利,反应出明显的抗跌性。产品表现突出,策略盈利1.7%左右,不过基差回落,浮盈0.7%。包括基差浮盈,股票中性部分盈利2.4%,对产品贡献+1.2%。期货方面,上周股指期货市场波动有所提升,所以股指日内CTA策略的表现较好,商品市场依然延续低波动状态,但黑色系波动有所提升。考虑到近期美股和A股市场均出现暴跌,波动率大幅提升的情况,接下来股指期货CTA的表现可以期待。同时,CPI走高,股票资金外溢,商品波动率长期低位已久,都是商品期货波动上升的正面因素,今年上半年期货市场应该有不错的表现。
发布时间: 2018 - 02 - 05
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