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念空研究 News
市场本周各主要市场全部上涨,上证综指上涨了2.01%,深证成指上涨了2.32%,中小板指上涨了1.52%,创业板指上涨了5.13%。此外,沪深300,上证50,中证500和上证180的涨跌分别是2.24%,1.76%,1.77%,2.15%。从年涨幅来看,上证综指上涨了7.59%,深证成指上涨了4.69%,中小板指上涨了1.60%,创业板指上涨了3.66%;沪深300上涨了8.69%,上证50上涨了10.92%,中证500上涨了2.12%,上证180上涨9.31%。策略股票方面,本周市场逐渐回复正常。大盘股仍然表现最好,但市场整体没有出现严重的分化环境。模型层面,反转模型和趋势模型表现持平,基本面模型稍有盈利。产品表现平稳,策略盈利0.1%左右,不过基差转为升水,浮亏0.5%。包括基差浮亏,股票中性部分浮亏0.4%,对产品影响-0.2%。期货方面,目前看来,商品中高频CTA策略运行正常。目前的回撤主要由于市场处于我们这一类CTA策略不适应的波动特性,商品期货极窄幅震荡对我们持仓周期较短的中高频CTA策略影响较大,而另一方面这类走势已经延续了1个多月时间,在历史中也处于变盘趋势来临的边界时刻,所以我们相信此后净值开始攀升只是时间问题。
发布时间: 2018 - 01 - 29
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市场本周市场情绪有所上升。本周换手率有所上升,融资余额有所上升,市场成交额与成交量均有所上升。各主要市场全部上涨,上证综指上涨了1.72%,深证成指下跌了-1.45%,中小板指下跌了-2.51%,创业板指下跌了-3.22%。此外,沪深300,上证50,中证500和上证180的涨跌分别是1.43%,3.29%,-1.98%,2.18%。从年涨幅来看,上证综指上涨了5.46%,深证成指上涨了2.32%,中小板指上涨了0.08%,创业板指下跌了-1.40%;沪深300上涨了6.31%,上证50上涨了9.00%,中证500上涨了0.34%,上证180上涨7.00%。策略股票方面,这周市场分化严重,大盘权重股表现持续走高,其余股票则调整回落。模型层面,反转模型表现继续偏弱,趋势和基本面模型表现平淡。产品操作正常,没有敞口。期货方面,商品期货继续延续此前震荡趋势,各类周期级别的策略均小幅回撤,我们预计这种走势不是常态,因为我们中高频CTA策略频率较高,只需要有2,3天的趋势行情就能获取收益,因此我们对产品在6-12个月内获取收益有较强的信心。另外,股指期货虽然隔夜趋势明朗,但是日内趋势一直以震荡为主,这对我们日内CTA策略获取收益是不利的环境,在震荡期尽量控制回撤,趋势出现后能获取较好的收益。
发布时间: 2018 - 01 - 22
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市场本周市场情绪有所上升。本周换手率有所上升,融资余额有所上升,市场成交额与成交量均有所上升。各主要市场全部上涨,上证综指上涨了1.1%,深证成指上涨了1.05%,中小板指上涨了0.52%,创业板指下跌了-0.87%。此外,沪深300,上证50,中证500和上证180的涨跌分别是2.08%,2.94%,-0.28%,2.06%。从年涨幅来看,上证综指上涨了3.68%,深证成指上涨了3.82%,中小板指上涨了2.66%,创业板指上涨了1.89%;沪深300上涨了4.82%,上证50上涨了5.53%,中证500上涨了2.38%,上证180上涨4.72%。策略目前股票仓位占整个产品的50%左右。股票仓位完全对冲,没有任何敞口。第一周运行正常,截止到1月12日,股票择时对冲策略略涨0.1%,基差稳定,这一周没有基差层面的损失。模型层面,反转模型略有亏损,趋势和基本面模型均获得了正收益。上周商品市场一直处于极窄幅震荡走势中,这类走势对偏日内交易的中高频CTA策略影响较负面,所以商品策略有所回撤;另一方面股指期货虽然出现连续上涨,但是日内振幅也处于极小值,同样对股指日内CTA不利;在历史上商品CTA和股指CTA策略相关性几乎为0,且有相互保护作用,但是同时亏损的情况发生也属于正常合理的范围,但是这样的情况通常不会持续很久。
发布时间: 2018 - 01 - 15
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量化高波动:指数增强;量化选股;指数增强+CTA。量化低波动:中性策略;中性策略+CTA。
发布时间: 2019 - 07 - 22
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宏 观 消 息 央行初步统计,2021年4月社会融资规模增量为1.85万亿元,比上年同期少1.25万亿元,比2019年同期多1797亿元。4月中国出口(以美元计)同比增长32.3%,较2019年4月复合增速为16.8%;进口(以美元计)同比增长43.1%,较2019年4月复合增速为10.7%。得益于疫苗的有效推进,海外各国进一步解封、全球生产加速复苏。 周五(5月7日)晚,美国4月非农就业人数录得增加26.6万人,远低于预期的增加97.8万人;美国4月失业率录得6.1%,预期为5.8%,前值为6%。数据显示自2月18日以来,“核心资产”扎堆的食品饮料板块总市值缩水了1.38万亿,位列申万28个一级行业市值缩水榜首位,其中金龙鱼就贡献了2900多亿元,占比超21%!上周指数回顾上周(5.6-7)上证下跌27.99点,跌幅0.81%,日均成交4058亿元,较上周成交提升10.39%,价跌量增态势,显示分歧较大,深成指跌504.76点,跌幅3.5%收中阴,日均成交额4738.89亿元,较上周日均成交额4624.52亿元放大2.47%。创业板跌180.99点,跌幅5.85%收光头光脚中长阴,日均成交额1531.10亿元,较上周日均成交额1698.19亿元萎缩9.84%。本周(5.6-7)由于劳动节放假,只有两个交易日,周线上看上证二连阴,节后成交有所放缓,个股整体回落,...
发布时间: 2021 - 05 - 17
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宏 观 消 息 央行初步统计,2021年4月社会融资规模增量为1.85万亿元,比上年同期少1.25万亿元,比2019年同期多1797亿元。4月中国出口(以美元计)同比增长32.3%,较2019年4月复合增速为16.8%;进口(以美元计)同比增长43.1%,较2019年4月复合增速为10.7%。得益于疫苗的有效推进,海外各国进一步解封、全球生产加速复苏。 周五(5月7日)晚,美国4月非农就业人数录得增加26.6万人,远低于预期的增加97.8万人;美国4月失业率录得6.1%,预期为5.8%,前值为6%。数据显示自2月18日以来,“核心资产”扎堆的食品饮料板块总市值缩水了1.38万亿,位列申万28个一级行业市值缩水榜首位,其中金龙鱼就贡献了2900多亿元,占比超21%!上周指数回顾上周(5.6-7)上证下跌27.99点,跌幅0.81%,日均成交4058亿元,较上周成交提升10.39%,价跌量增态势,显示分歧较大,深成指跌504.76点,跌幅3.5%收中阴,日均成交额4738.89亿元,较上周日均成交额4624.52亿元放大2.47%。创业板跌180.99点,跌幅5.85%收光头光脚中长阴,日均成交额1531.10亿元,较上周日均成交额1698.19亿元萎缩9.84%。本周(5.6-7)由于劳动节放假,只有两个交易日,周线上看上证二连阴,节后成交有所放缓,个股整体回落,...
发布时间: 2021 - 05 - 17
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