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策略周报20200228

日期: 2020-03-06
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2020 - 3 - 06

市场


本周市场情绪大幅上升。本周换手率大幅上升,融资余额明显下降,市场成交额大幅上升,市场成交量大幅上升。


从周涨跌幅来看,上证综指下跌5.24%,深证成指下跌5.58%,中小板指下跌5.6%,创业板指下跌6.96%;沪深300下跌5.05%,上证50下跌4.96%,中证500下跌5.75%,上证180下跌5.17%。


从年涨跌幅来看,上证综指下跌5.57%,深证成指上涨5.27%,中小板指上涨9.4%,创业板指上涨15.21%;沪深300下跌3.82%,上证50下跌7.91%,中证500上涨3.49%,上证180下跌6.25%。


策略


股票成交量持续放大,板块轮动有序,市场波动率加大,超额收益继续保持较高水平。


疫情在日本、韩国乃至欧洲和北美开始爆发,使得市场恐慌情绪上升,引发金融市场多种资产抛售,美股创08年金融危机后单周最大跌幅。化工、黑色金属等板块下跌趋势明显,原油价格更是创下1年多来新低。策略方面,受益于周内各个品种趋势明显和波动率增大,上周运行平稳。标的和策略的资金配比会视市场的后续情况根据模型的资金管理算法进行调整。 


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