念空公众号
021-50773837
念空研究 News

策略周报20210122

日期: 2021-01-28
浏览次数: 18
2021 - 1 - 28

市场


本周市场情绪小幅下降。本周换手率明显下降,融资余额明显下降,市场成交额小幅下降,市场成交量小幅下降。


从周涨跌幅来看,上证综指上涨1.13%,深证成指上涨3.97%,中小板指上涨3.96%,创业板指上涨8.68%;沪深300上涨2.05%,上证50上涨0.75%,中证500上涨3.43%,上证180上涨1.19%。


从年涨跌幅来看,上证综指上涨3.85%,深证成指上涨8.0%,中小板指上涨10.11%,创业板指上涨13.21%;沪深300上涨6.88%,上证50上涨5.65%,中证500上涨4.25%,上证180上涨5.58%。


策略


本周产品净值盈利1.09%;


本周市场成交量较上周有所下降,波动率较上周基本持平,个股涨幅高于指数,本周有一定超额。


大宗商品指数上涨。黑色系下跌,有色金属除沪铅和沪锡上涨外,其他品种震荡无明显行情。贵金属微涨,化工和农产品大部分品种下跌。


策略运行稳定。股指方面,本周整体趋势向上,但隔日反转、日内冲高回落等行情居多,主要盈利日为周一、周二、周四,亏损日为周三、周五;商品方面,本周各板块整体行情偏震荡,短周期趋势策略较难发

挥,周五农产品、化工板块的空头趋势被模型捕捉到,但结算价较高,未能将收益充分兑现,商品CTA整体

微亏。


根据模型的资金管理算法,当下会在策略组合中维持当前的资金配比,模型会随市场变动调整不同标的和策略的资金配比。



地址:上海市浦东新区陆家嘴东路161号招商局大厦2415室
电话:021-50773837
Copyright © 2005 - 2013 上海念空数据科技中心(有限合伙)
念空公众号
分享到:
邮编:330520