市场

本周市场情绪大幅上升。本周换手率小幅下降，融资余额小幅下降，市场成交额大幅上升，市场成交量巨幅上升。

从周涨跌幅来看，上证综指下跌0.76%，深证成指下跌2.51%，中小板指下跌3.17%，创业板指下跌4.12%;沪深300下跌1.08%，上证50下跌0.5%，中证500下跌2.54%，上证180下跌0.78%。

从年涨跌幅来看，上证综指下跌18.91%，深证成指下跌26.51%，中小板指下跌26.76%，创业板指下跌22.03%;沪深300下跌19.57%，上证50下跌15.21%，中证500下跌25.29%，上证180下跌16.51%。

策略

本周股票市场继续下行，沪市成交频繁低于1000亿，在这样的环境下，只有基本面模型具备防御性，大部分统计套利信号表现一般;

本周商品期货市场继续震荡，黑色系、农产品、化工、金属板块都没有明显趋势，波动率继续下降。股指期货窄幅震荡。目前商品期货和股指期货市场波动率都较小，我们策略组合维持目前股指期货和商品期货的配比，另外适度降低趋势策略的比重，增配反转策略，分散标的和策略以达到最优的盈亏比。