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策略周报20191213

日期: 2019-12-23
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2019 - 12 - 23

市场


本周市场情绪大幅上升。本周换手率大幅上升,融资余额明显下降,市场成交额大幅上升,市场成交量大幅上升 


从周涨跌幅来看,上证综指上涨1.91%,深证成指上涨1.28%,中小板指上涨0.79%,创业板指上涨1.66%;沪深300上涨1.69%,上证50上涨2.26%,中证500上涨1.26%,上证180上涨2.06%。 


从年涨跌幅来看,上证综指上涨19.0%,深证成指上涨38.19%,中小板指上涨34.79%,创业板指上涨40.37%;沪深300上涨31.81%,上证50上涨31.1%,中证500上涨21.73%,上证180上涨27.01%。


策略


上证指数持续上涨至3000点以上,中小盘股反弹幅度较大,有一定超额收益,但基差由负转正,对冲后总收益回撤。


黑色上涨;金属中沪铜涨幅较大,其他品种波动较小;化工和农产品板块涨跌互现,波动不大。策略方面,上周趋势策略盈利,反转策略亏损。 根据模型的资金管理算法,当下会在策略组合中维持当前的资金配比,等市场选择方向后,模型会调整不同标的和策略的资金配比。


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