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策略周报20210219

日期: 2021-02-25
浏览次数: 13
2021 - 2 - 25

市场


春节前后情绪大幅上升。换手率大幅上升,融资余额大幅下降,市场成交额大幅上升,市场成交量大幅上升。


从期间涨跌幅来看,上证综指上涨5.66%,深证成指上涨5.49%,中小板指上涨6.36%,创业板指上涨3.13%;沪深300上涨5.41%,上证50上涨4.54%,中证500上涨7.30%,上证180上涨5.52%。


从年涨跌幅来看,上证综指上涨6.42%,深证成指上涨9.35%,中小板指上涨11.94%,创业板指上涨10.76%;沪深300上涨10.89%,上证50上涨10.27%,中证500上涨5.28%,上证180上涨9.72%。


策略


2月8日~2月19日产品净值盈利1.77%;


市场成交量较大,波动率有所增加,个股涨幅大于指数,该期间有一定超额。


大宗商品指数上涨。黑色系,有色金属上涨。贵金属金下跌,银上涨。化工和农产品大部分品种上涨。


策略方面,策略盈利。股指期货波动率加大,出现一些趋势性机会,模型有效捕捉到这个收益。


根据模型的资金管理算法,当下会在策略组合中维持当前的资金配比,模型会随市场变动调整不同标的和策略的资金配比。


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