念空公众号
021-50773837
念空研究 News

念空科技策略周报(2021/6/23)

日期: 2021-06-23
浏览次数: 11
2021 - 6 - 23
念空科技策略周报(2021/6/23)


宏观消息

从上海海关获悉,今年前5个月,上海市实现进出口总值1.54万亿元人民币,比去年同期增长18.8%。其中出口5802.6亿元,增长9.4%;进口9610.3亿元,增长25.4%;贸易逆差3807.7亿元,扩大61.4%。

海关总署发布的数据显示,中国5月汽油出口155万吨,同比增129.5%。5月份柴油出口168万吨,同比增16.5%。

国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。截至5月底,全国发电装机容量22.4亿千瓦,同比增长9.5%。其中,风电装机容量2.9亿千瓦,同比增长34.4%;太阳能发电装机容量2.6亿千瓦,同比增长24.7%。1-5月份,全国主要发电企业电源工程完成投资1392亿元,同比增长8.8%,其中,水电341亿元,同比增长11.7%;太阳能发电117亿元,同比增长8.9%。

上周指数涨跌回顾

上周(6.15-18)市场弱势下行,全指数均有不同程度的下跌。其中,上证50由3576.78下跌至3454.59,跌幅最大,达3.42%;其余指数中,上证综指下跌64.65点,跌幅1.80%;深圳综指下跌217.57点,跌幅1.47%;中小100下跌84.41点,跌幅0.89%;创业板下跌59.27点,跌幅1.80%;沪深300下跌122.23点,跌幅2.34%;中证500下跌68.16,跌幅1.01%。

市场风格层面,小市值个股占优,绩优股大跌,盘面呈现成长强于价值的特征。市场担忧议息会议释放紧缩信号,同时上证综指跌破20日均线,技术破位诱发部分资金触发止盈,导致指数回调。后续重点关注电子、医药、新能源等预喜比例偏高的成长行业。

下表为各指数本周的涨跌幅数据:

念空科技策略周报(2021/6/23)


数据来源:念空科技研究部,数据截至日期是2021/6/23

成交&两融回顾

本周(6.15-18)市场较为低迷,整体回调下跌。本周换手率先跌后涨,融资余额呈小幅上升。两融交易额占A股成交额由9.07%小幅下降至9.02%,市场成交量先下跌,周五开始上涨,市场情绪在三日的低迷后也有所回升。

念空科技策略周报(2021/6/23)


数据来源:念空科技研究部,数据截至日期是2021/6/23

上周贴水率回顾

上周(6.15-18)中证500指数上涨-1.01%,对应期货合约IC2107上涨-1.62%,收盘日均基差约0.09%,周日均贴水率由11.10%收窄至8.15%;沪深300指数上涨-3.42%,对应期货合约IF2107上涨-3.07,收盘日均基差约0.12%,周日均贴水率由8.55%下跌至8.12%;上证50上涨-3.42%,对应股指期货合约IH2107上涨-4.14%,收盘日均基差约0.14%,周日均贴水率由12.18%收窄至10.47%。

念空科技策略周报(2021/6/23)


数据来源:念空科技研究部,数据截至日期是2021/6/23

商品及期权市场回顾

本周(6.15-18)商品期货市场整体偏弱,贵金属、有色金属、钢铁收跌、煤炭较强。三大油脂品种下跌明显,跌幅约10%。市场中持仓金额下跌,资金流入较大的品种包括原油、焦煤、焦炭,流出较多的品种有沪铜、沪镍、豆油、豆粕。目前主力持仓金额超600亿的品种有:黄金和铁矿石,这些品种可容纳资金量较高。

期权市场中,上周四种期权品种日均交易额45.02亿元,市场成交量维持冷清,上证50ETF期权、沪市300ETF期权、深市300ETF期权及中金所300指数期权日均成交额分别占比34.95%、36.93%、5.65%及22.47%,各期权占比稳定。

总体来看,根据期权市场交易的整体情绪判断,当前市场投资者对于深度虚值看涨期权的购买欲望较强,目前短期隐波向下的节奏明显放缓,市场也在加速布局情绪再度向上的交易。但目前期权隐波仍处于低位,同时交易量能偏低,短期情绪的动力仍需观察。

策略动态

股票方面,本周市场成交量较上周略有下降,波动率较上周有所增加,个股跌幅小于指数,本周有一定超额。

期货方面,大宗商品指数下跌。黑色系下跌,有色金属下跌,贵金属下跌。化工大部分品种上涨,农产品大部分品种下跌。

策略方面,本周受政策影响,股指和商品多以反转为主,模型以控回撤为主。


地址:上海市浦东新区银城中路68号金融时代中心4601-4604室
电话:021-50773837
Copyright © 2005 - 2013 上海念空数据科技中心(有限合伙)
念空公众号
分享到:
邮编:330520