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策略周报20180330

日期: 2018-04-02
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2018 - 4 - 02

上周各大指数均经历了超跌反弹修复,其中创业板表现亮眼,单周涨幅10.11%,主板表现相对较弱,仅上涨0.51%。模型层面,反转模型表现突出,趋势和基本面模型有小幅回撤。包括本周基差的收敛,股票中性部分略跌-0.4%,对产品贡献-0.2%。


上周商品期货止跌反弹。黑色无明显趋势。农产品涨跌互现,豆粕,菜粕涨幅较高,白糖下跌2%。化工普遍上涨,沥青,橡胶,pvc上涨明显。金属方面,沪金沪银下跌近2%,沪镍,沪锌呈上涨趋势。策略方面,上周趋势类策略略有亏损,反转策略略有盈利。


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