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策略周报20180831

日期: 2018-09-03
浏览次数: 29
2018 - 9 - 03

市场


本周市场情绪小幅上升。本周换手率小幅上升,融资余额小幅下降,市场成交额小幅上升,市场成交量小幅上升。


从周涨跌幅来看,上证综指下跌0.15%,深证成指下跌0.23%,中小板指下跌0.12%,创业板指下跌1.03%;沪深300上涨0.28%,上证50上涨0.1%,中证500下跌0.77%,上证180上涨0.19%。


从年涨跌幅来看,上证综指下跌17.6%,深证成指下跌23.32%,中小板指下跌22.63%,创业板指下跌18.11%;沪深300下跌17.28%,上证50下跌13.49%,中证500下跌22.97%,上证180下跌14.75%。


策略


本周股票市场持续走低,成交处于历史较低水平,上周反转因子表现一般,动量因子没有太多机会,基本面表现较好,整体模型略微盈利;


本周商品期货市场继续分化,黑色系领跌农产品、化工、金属板块都没有明显趋势。股指期货窄幅震荡。目前商品期货波动率较大,股指期货波动率较小,我们在策略组合维持目前股指期货和商品期货的配比,另外适度分配趋势策略和反转策略的资金权重,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。


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