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策略周报20181130

日期: 2018-12-03
浏览次数: 29
2018 - 12 - 03

市场


本周市场情绪大幅下降。本周换手率大幅下降,融资余额大幅下降,市场成交额大幅下降,市场成交量大幅下降。


从周涨跌幅来看,上证综指上涨0.34%,深证成指上涨0.59%,中小板指上涨0.87%,创业板指上涨1.58%;沪深300上涨0.93%,上证50上涨1.2%,中证500上涨0.04%,上证180上涨0.94%。


从年涨跌幅来看,上证综指下跌21.74%,深证成指下跌30.42%,中小板指下跌32.66%,创业板指下跌24.15%;沪深300下跌21.29%,上证50下跌15.12%,中证500下跌29.98%,上证180下跌17.42%。


策略


本周,小盘股出现暴跌,超额收益并不显著,但是由于我们模型中业绩风控模块很好的起到了风控效果,所以上周超额收益基本打平。


本周商品期货整体走出下跌趋势,其中黑色、化工板块继续领跌,农产品、金属板块震荡,波动率有所下降。股指期货持续震荡。目前商品期货波动率较大,股指期货市场波动率较小,我们预判接下来一段时间会维持这种状况,我们会在策略组合中保持当前的资金配比,另外适度增加趋势策略的比重,减少反转策略,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。


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