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策略周报20190111

日期: 2019-01-14
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2019 - 1 - 14

市场


本周市场情绪大幅上升。本周换手率大幅上升,融资余额明显下降,市场成交额大幅上升,市场成交量大幅上升。


从周涨跌幅来看,上证综指上涨1.55%,深证成指上涨2.6%,中小板指上涨3.12%,创业板指上涨1.32%;沪深300上涨1.94%,上证50上涨1.72%,中证500上涨2.47%,上证180上涨1.53%。


从年涨跌幅来看,上证综指上涨2.4%,深证成指上涨3.24%,中小板指上涨3.41%,创业板指上涨0.88%;沪深300上涨2.79%,上证50上涨2.68%,中证500上涨3.52%,上证180上涨2.52%。


策略


本周股票市场依然维持低波动态势,阿尔法盈利机会较少,阿尔法收益较低,同时近2个礼拜基差收敛非常大,导致短期期货对冲类产品的收益被基差损耗较大。


本周商品期货继续维持较低波动率,其中化工板块走出一波反弹趋势,黑色、金属、农产品等板块继续震荡。股指期货继续反弹。目前商品期货和股指期货都维持较低波动率水平,我们预判接下来一段时间会维持这种状况,因此会在策略组合中保持当前的资金配比,另外适度增加趋势策略的比重,减少反转策略,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。


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