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策略周报20190201

日期: 2019-02-01
浏览次数: 26
2019 - 2 - 01

市场


本周市场情绪小幅下降。本周换手率小幅下降,融资余额小幅下降,市场成交额小幅下降,市场成交量小幅下降。


从周涨跌幅来看,上证综指上涨0.63%,深证成指上涨1.17%,中小板指上涨1.2%,创业板指上涨0.46%。沪深300上涨1.98%,上证50上涨2.38%,中证500下跌0.56%,上证180上涨1.85%。


从年涨跌幅来看,上证综指上涨4.99%,深证成指上涨6.14%,中小板指上涨6.41%,创业板指上涨1.66%。沪深300上涨7.86%,上证50上涨9.01%,中证500上涨3.03%,上证180上涨7.5%。


策略


节前最后一周,全市场遭遇了A股历史上最极端的一次超大规模超大幅度的业绩预亏潮,受此影响阿尔法收益产生了较大的回撤。同时也因为业绩暴雷的影响,驱使资金追逐业绩相对最优保障的大盘蓝筹股,形成了较为极端的28行情,这种赚指数个股暴跌的行情下,对阿尔法收益影响较大,但是从上周五开始受益于业绩预报公告日期已过,一部分错杀的个股开始大幅反弹,另一部分业绩预亏巨大的个股利空出尽,个股开始大规模反弹,截止周二收盘,阿尔法收益已经全部回补。


本周商品期货表现出较高的波动率,其中黑色系板块走出一波上涨趋势,农产品、金属、化工等板块继续震荡。股指期货反弹后横盘震荡。目前商品期货和股指期货都有较高的波动率。我们预判接下来一段时间会维持这种状况,因此会在策略组合中保持当前的资金配比,另外增加当前趋势策略的配比,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。


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