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策略周报20190222

日期: 2019-02-25
浏览次数: 27
2019 - 2 - 25

市场


本周市场情绪巨幅上升。本周换手率巨幅上升,融资余额明显下降,市场成交额巨幅上升,市场成交量巨幅上升。


从周涨跌幅来看,上证综指上涨4.54%,深证成指上涨6.47%,中小板指上涨7.05%,创业板指上涨7.25%;沪深300上涨5.43%,上证50上涨4.2%,中证500上涨6.1%,上证180上涨5.15%。


从年涨跌幅来看,上证综指上涨12.44%,深证成指上涨19.5%,中小板指上涨20.96%,创业板指上涨16.45%;沪深300上涨16.92%,上证50上涨14.39%,中证500上涨14.62%,上证180上涨15.07%。


策略


本周,市场延续了之前的上涨趋势,以及年后的高波动,对策略阿尔法的产生有较好贡献,策略获取超额正收益。


本周商品期货表现出低波动率,黑色、农产品、金属、化工等板块都维持震荡走势。股指期货继续强势反弹。目前商品期货波动率较小,股指期货波动率较大。我们预判接下来一段时间会维持这种状况,因此会在策略组合中增加股指期货的资金配比,另外增加当前趋势策略的配比,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。


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