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策略周报20190912

日期: 2019-09-19
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2019 - 9 - 19

市场


本周市场情绪小幅上升。本周换手率小幅上升,融资余额小幅下降,市场成交额小幅上升,市场成交量小幅上升。


从周涨跌幅来看,上证综指上涨1.05%,深证成指上涨0.98%,中小板指上涨0.99%,创业板指上涨1.08%;沪深300上涨0.6%,上证50上涨0.62%,中证500上涨1.71%,上证180上涨0.78%。


从年涨跌幅来看,上证综指上涨21.55%,深证成指上涨37.02%,中小板指上涨32.65%,创业板指上涨36.79%;沪深300上涨31.94%,上证50上涨30.81%,中证500上涨25.78%,上证180上涨28.75%。


策略


本周股票市场交易略显平淡,波动率不高,超额收益增长较为疲软。


本周商品期货波动较小,四大板块都维持震荡行情。股指期货在一波反弹后横盘震荡。我们的模型目前运行稳定,趋势策略亏损,反转策略略有盈利。根据模型的资金管理算法,当下会在策略组合中维持当前的资金配比,等市场选择方向后,模型会调整不同标的和策略的资金配比。


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