策略周报
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更新日期：
2021
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市场本周市场情绪大幅上升。本周换手率大幅上升，融资余额小幅下降，市场成交额大幅上升，市场成交量大幅上升。从周涨跌幅来看，上证综指上涨2.79%，深证成指上涨5.86%，中小板指上涨8.11%，创业板指上涨6.22%；沪深300上涨5.45%，上证50上涨4.06%，中证500上涨2.99%，上证180上涨4.29%。从年涨跌幅来看，上证综指上涨2.79%，深证成指上涨5.86%，中小板指上涨8.11%，创业板指上涨6.22%；沪深300上涨5.45%，上证50上涨4.06%，中证500上涨2.99%，上证180上涨4.29%。策略本周产品净值盈利-0.50%；本周市场成交量较上周大幅增加，波动率较上周基本持平，个股涨幅大幅小于指数，本周超额有一定回撤。本周大宗商品指数上涨。黑色系上涨，有色金属除铝以外均上涨，贵金属下跌，化工和农产品大部分品种上涨。商品CTA方面，化工、黑色、农产品、有色板块先后出现短频趋势性机会，贵金属板块以震荡为主，受结算价偏低影响，中高频策略本周小幅盈利; 股指CTA方面，本周受股票市场极端行情影响，股指日内、日间波动率仍维持较低水平，且日内小时级别震荡、反转较多。根据模型的资金管理算法，当下会在策略组合中维持当前的资金配比，模型会随市场变动调整不同标的和策略的资金配比。
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2021
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市场本周市场情绪明显上升。本周换手率明显上升，融资余额明显下降，市场成交额明显上升，市场成交量明显上升。从周涨跌幅来看，上证综指上涨0.05%，深证成指上涨1.18%，中小板指上涨2.71%，创业板指上涨2.16%；沪深300上涨0.84%，上证50上涨0.13%，中证500下跌0.21%，上证180上涨0.33%。从年涨跌幅来看，上证综指上涨11.36%，深证成指上涨34.38%，中小板指上涨40.87%，创业板指上涨57.99%；沪深300上涨23.08%，上证50上涨14.67%，中证500上涨19.19%，上证180上涨16.49%。策略本周产品净值盈利0.81%；本周市场成交量较上周基本持平，波动率较上周有所下降，个股涨幅小于指数，本周有一定超额。大宗商品指数震荡。黑色系走势呈倒V，贵金属上涨，有色和农产品大部分品种上涨。化工大部分品种下跌，纸浆持续上涨。策略方面，运行平稳。股指期货周一周二抓住了短暂的趋势性机会，后面三天行情反转，略有亏损；商品主要盈利是在周一和周三。根据模型的资金管理算法，当下会在策略组合中维持当前的资金配比，模型会随市场变动调整不同标的和策略的资金配比。
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更新日期：
2020
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市场本周市场情绪小幅下降。本周换手率小幅下降，融资余额明显下降，市场成交额小幅下降，市场成交量小幅下降。从周涨跌幅来看，上证综指上涨1.43%，深证成指上涨2.21%，中小板指上涨1.72%，创业板指上涨3.46%；沪深300上涨2.26%，上证50上涨2.34%，中证500上涨1.33%，上证180上涨2.29%。从年涨跌幅来看，上证综指上涨11.3%，深证成指上涨32.82%，中小板指上涨37.14%，创业板指上涨54.65%；沪深300上涨22.05%，上证50上涨14.52%，中证500上涨19.44%，上证180上涨16.1%。策略上周大宗商品指数上涨。黑色大涨，贵金属上涨，有色，化工和农产品大部分品种上涨。策略方面，股指策略在目前低波动的环境下本周表现相对稳定，周三上午及周五下午遭遇盘中较大震荡之余，其余交易日均获得盈利，本周整体获得了正收益；商品模型在本周前两天，在黑色、化工等多个活跃品种上遭遇短周期频率的巨幅逆转，出现回撤，后半周成功捕捉趋势，结算价后商品总体本周小幅回调。根据模型的资金管理算法，当下会在策略组合中维持当前的资金配比，模型会随市场变动调整不同标的和策略的资金配比。本周产品净值盈利0.38%；本周市场成交量较上周基本持平，波动率较上周有所下降，个股涨幅小于指数，本周有一定超额。经历了11月份以来A股三周的快速风格切换行情，正如我们预期，本周超额收益继续快速修复，本周超额约0.8%。