策略周报
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2019
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市场本周市场情绪小幅上升。本周换手率明显上 升，融资余额大幅下降，市场成交额小幅上升， 市场成交量小幅上升。 从周涨跌幅来看，上证综指下跌3.25%，深 证成指下跌3.74%，中小板指下跌3.77%，创业 板指下跌3.15%；沪深300下跌3.04%，上证50 下跌2.52%，中证500下跌4.36%，上证180下跌2.79%。 从年涨跌幅来看，上证综指上涨11.26%，深 证成指上涨21.48%，中小板指上涨16.01%，创 业板指上涨20.57%；沪深300上涨20.69%，上 证50上涨20.89%，中证500上涨10.37%，上证180上涨18.48%。策略本周受益于贸易战预期变化带来的国内外市场 波动，股票市场波动有所恢复，念空股票阿尔法超 额收益表现优异；本周商品期货波动率较小，其中农产品和黑色 板块走出明显下跌趋势行情，金银等品种走出明显 上涨趋势行情，其他板块维持震荡。股指期货走出 明显的下跌趋势。我们的模型目前运行稳定，趋势 策略盈利，反转策略略有亏损。根据模型的资金管 理算法，当下会在策略组合中维持当前的资金配比， 等市场选择方向后，模型会调整不同标的和策略的资金配比。
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市场本周市场情绪小幅上升。本周换手率小幅上升，融资余额明显下降，市场成交额小幅上升，市场成交量基本持平。从周涨跌幅来看，上证综指下跌2.6%，深证成指下跌2.27%，中小板指下跌2.16%，创业板指下跌0.33%；沪深300下跌2.88%，上证50下跌3.25%，中证500下跌1.8%，上证180下跌3.0%。从年涨跌幅来看，上证综指上涨14.99%，深证成指上涨26.2%，中小板指上涨20.55%，创业板指上涨24.49%；沪深300上涨24.47%，上证50上涨24.01%，中证500上涨15.4%，上证180上涨21.88%。策略本周股票市场受外部因素影响，出现下跌趋势，念空超额收益表现较好；本周商品期货波动率较小，其中黑色系和化工板块走出下跌趋势行情，其他板块维持震荡。股指期货也维持低波动率行情。我们的模型目前运行稳定，趋势策略亏损，反转策略略有亏损。根据模型的资金管理算法，当下会在策略组合中维持当前的资金配比，等市场选择方向后，模型会调整不同标的和策略的资金配比。
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市场本周市场情绪基本持平。本周换手率小幅上升，融资余额大幅下降，市场成交额小幅上升，市场成交量小幅下降。从周涨跌幅来看，上证综指上涨0.7%，深证成指上涨1.31%，中小板指上涨3.01%，创业板指上涨1.29%；沪深300上涨1.33%，上证50上涨1.51%，中证500上涨0.4%，上证180上涨1.24%。从年涨跌幅来看，上证综指上涨18.07%，深证成指上涨29.13%，中小板指上涨23.22%，创业板指上涨24.9%；沪深300上涨28.16%，上证50上涨28.18%，中证500上涨17.52%，上证180上涨25.65%。策略本周股票市场波动率继续维持低位，但模型表现较好，获取了较高的超额收益；本周商品期货波动率较小，四大板块都表现出震荡行情。股指期货也维持低波动率行情。我们的模型目前运行稳定，趋势策略亏损，反转策略略有亏损。根据模型的资金管理算法，当下会在策略组合中维持当前的资金配比，等市场选择方向后，模型会调整不同标的和策略的资金配比。