策略周报
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2020
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市场本周市场情绪大幅下降。本周换手率大幅下降，融资余额明显下降，市场成交额大幅下降，市场成交量大幅下降。从周涨跌幅来看，上证综指下跌0.54%，深证成指下跌1.37%，中小板指下跌2.34%，创业板指下跌1.3%；沪深300下跌0.86%，上证50下跌0.87%，中证500下跌0.96%，上证180下跌0.7%。从年涨跌幅来看，上证综指上涨4.81%，深证成指上涨24.01%，中小板指上涨28.98%，创业板指上涨46.14%；沪深300上涨9.98%，上证50上涨3.1%，中证500上涨19.29%，上证180上涨4.87%。策略商品期货整体上涨。贵金属大幅上涨，尤其是白银周涨幅达17%，贡献主要收益。黑色板块维持震荡行情。化工和能源板块横盘调整。农产品部分品种呈上涨趋势。策略方面，上周盈利。根据模型的资金管理算法，当下会在策略组合中维持当前的资金配比，模型会随市场变动调整不同标的和策略的资金配比。 商品方面：本周周一、周二和周五依然出现了较明显的趋势反转，不过周三和周四两天有连续的趋势，获利较多，整体本周商品赚钱效应尚可。股指方面： 股指期货前4个交易日小时线级别还是有很多反转，趋势性不强，周五大盘暴跌，下跌趋势明显，策略获利较多。
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市场 本周市场情绪小幅下降。本周换手率小幅下降，融资余额明显下降，市场成交额小幅下降，市场成交量明显下降。从周涨跌幅来看，上证综指下跌5.0%，深证成指下跌4.07%，中小板指下跌4.25%，创业板指下跌4.18%；沪深300下跌4.39%，上证50下跌4.95%，中证500下跌4.97%，上证180下跌5.13%。从年涨跌幅来看，上证综指上涨5.38%，深证成指上涨25.73%，中小板指上涨32.08%，创业板指上涨48.07%；沪深300上涨10.94%，上证50上涨4.0%，中证500上涨20.44%，上证180上涨5.61%策略商品期货整体下跌。农产品板块豆油，棕榈油等品种呈明显上涨趋势，贡献主要收益。化工板块中沥青，燃油，乙二醇等品种来回震荡，造成亏损。黑色和金属各品种无明显趋势。策略方面，上周亏损。根据模型的资金管理算法以及市场情况，我们调整了部分流动性不佳的品种，减少交易损耗，后续有需要将继续根据市场情况进行调整。商品方面：本周5个交易日连续的商品全品种K线走势每天都发生反转，这种行情念空商品CTA会多次跟踪方向判断趋势而进行交易，然后在无法捕捉趋势并支付交易成本的情况下平仓了结，造成产品净值回撤。但该情况发生频率不高，在商品CTA策略中由于此种情况发生造成净值回撤是策略正常的表现。股指方面： 我们是短周期策略，通过半天左右的趋势性行情数据的输入，能激发的量化模型分析判断出未来的方向并交易。观察股指期货本周5天的连续分时图，大家肉眼看好像觉得反转幅度不大，实际分时图上基本有1%左右振幅的，这个幅度足以让模型的信号变弱并作出平仓。我们的股指期货模型做的比较精细，不是简单的追涨杀跌模型，除了注重挖掘价格和成交量的数据以外，还注重资金流、盘口信息等尽量多个维度的数据信息，不同维度的交易型数据综合作用下，模型最终发出...
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市场本周市场情绪大幅上升。本周换手率明显上升，融资余额明显下降，市场成交额明显上升，市场成交量大幅上升。从周涨跌幅来看，上证综指上涨5.82%，深证成指上涨5.25%，中小板指上涨5.37%，创业板指上涨3.36%；沪深300上涨6.78%，上证50上涨7.33%，中证500上涨4.53%，上证180上涨7.1%。从年涨跌幅来看，上证综指上涨3.37%，深证成指上涨19.2%，中小板指上涨24.96%，创业板指上涨36.95%；沪深300上涨7.88%，上证50上涨3.13%，中证500上涨14.88%，上证180上涨4.04%。策略本周市场成交量较上周有所增加，波动率较上周有所增加，个股涨幅低于指数，本周有一定超额；国内疫情影响逐渐减弱，多项指标显示经济情况明显好转，国内股市上周连续上涨，资金风险偏好明显提升，场内货币基金折价扩大，国债及国债期货下跌明显。多项统计数据显示国内经济正逐步从疫情影响中恢复，受需求端上升预期的影响，黑色、化工等板块上周震荡上行。贵金属、农产品等板块上周多维持震荡走势。策略方面，上周基本盈亏平衡，根据模型的资金管理算法以及市场情况，当前标的和策略的资金配比保持不变。