策略周报
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2019
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市场本周市场情绪明显上升。本周换手率明显上升，融资余额基本持平，市场成交额小幅上升，市场成交量明显上升。从周涨跌幅来看，上证综指下跌7.6%，深证成指下跌10.03%，中小板指下跌11.32%，创业板指下跌10.13%;沪深300下跌7.8%，上证50下跌6.24%，中证500下跌10.89%，上证180下跌7.19%。从年涨跌幅来看，上证综指下跌21.17%，深证成指下跌31.54%，中小板指下跌32.5%，创业板指下跌27.63%;沪深300下跌21.34%，上证50下跌14.55%，中证500下跌31.56%，上证180下跌17.37%。策略本周A股市场经历了一波极为猛烈的下跌行情，有别于做多为主的私募和产品，量化对冲型策略盈利依赖于市场波动率的提升，上周的下跌带来了久违的波动，从而各个类型的量化选股策略都有较好的表现。本周商品期货整体震荡，其中黑色系板块走出了一波上涨趋势，农产品、化工、金属等板块内部散乱，波动率维持在低位。股指期货市场弱势反弹后继续下挫。目前商品期货只有局部板块性机会，股指期货市场波动率也较小，我们会在策略组合维持现有品种的资金配比，另外适度增加反转策略的比重，减少趋势策略，分散标的和策略以达到最优的盈亏比。
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2018
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市场本周市场情绪小幅上升。本周换手率基本持平，融资余额明显下降，市场成交额小幅上升，市场成交量小幅上升。从周涨跌幅来看，上证综指上涨0.85%，深证成指下跌0.1%，中小板指上涨0.03%，创业板指上涨0.02%;沪深300上涨0.83%，上证50上涨1.28%，中证500下跌0.09%，上证180上涨1.11%。从年涨跌幅来看，上证综指下跌14.69%，深证成指下跌23.91%，中小板指下跌23.88%，创业板指下跌19.47%;沪深300下跌14.69%，上证50下跌8.87%，中证500下跌23.2%，上证180下跌10.96%。策略本周股票市场经历了一波反弹后，高位震荡，市场波动率下降明显，模型小幅亏损。本周商品期货市场继续震荡，黑色系、农产品、化工、金属板块都没有明显趋势，波动率维持在低位。股指期货也维持震荡。目前商品期货和股指期货的波动率都较小，我们会在策略组合维持现有品种的资金配比，另外适度增加反转策略的比重，减少趋势策略，分散标的和策略以达到最优的盈亏比。
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市场本周市场情绪明显上升。本周换手率小幅上升，融资余额大幅下降，市场成交额明显上升，市场成交量明显上升。从周涨跌幅来看，上证综指上涨4.32%，深证成指上涨3.64%，中小板指上涨3.9%，创业板指上涨3.26%;沪深300上涨5.19%，上证50上涨6.11%，中证500上涨2.89%，上证180上涨5.48%。从年涨跌幅来看，上证综指下跌15.41%，深证成指下跌23.83%，中小板指下跌23.9%，创业板指下跌19.49%;沪深300下跌15.39%，上证50下跌10.03%，中证500下跌23.13%，上证180下跌11.94%。策略本周股票市场在周一经历了最后一次下跌后，市场终于迎来了一波连续反弹，周一股票模型回撤较大，此后模型收益出现反弹，全周持平;本周商品期货市场继续震荡，黑色系、农产品、化工、金属板块都没有明显趋势，波动率维持在低位。股指期货放量反弹。目前商品期货波动率较小，机会少。股指期货市场波动率较大，增量资金进场，我们会在策略组合增加股指期货的配比，另外适度增加趋势策略的比重，减少反转策略，分散标的和策略以达到最优的盈亏比。