策略周报
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2020
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市场本周市场情绪明显下降。本周换手率明显下降，融资余额明显下降，市场成交额明显下降，市场成交量明显下降。从周涨跌幅来看，上证综指上涨0.97%，深证成指下跌0.4%，中小板指下跌1.36%，创业板指下跌0.58%；沪深300上涨1.56%，上证50上涨2.78%，中证500下跌1.57%，上证180上涨1.98%。从年涨跌幅来看，上证综指下跌9.11%，深证成指下跌3.08%，中小板指下跌1.31%，创业板指上涨5.88%；沪深300下跌9.44%，上证50下跌11.81%，中证500下跌2.47%，上证180下跌10.41%。策略上证指数低开高走后在2760附近震荡，中小盘股票涨幅亚于大盘股票，超额收益有所回撤。本周负基差放大，对冲后净值回撤加大。受市场快速下跌趋势趋缓投资者补充保证金需求减弱，以及美联储推出无限量宽松计划以缓解美元流动性风险的刺激，全球股市上周大幅反弹，投资者风险偏好显著回升。美元指数大幅回调，贵金属板块走势强劲；沙特与俄罗斯价格战争持续，全球经济增长前景不明朗，原油及相关品种价格维持低位震荡；疫情继续在世界多个国家扩散，投资者预期将对农作物进口造成影响，国内农产品板块上升趋势明显。策略方面，上周运行平稳。根据模型的资金管理算法，当前标的和策略的资金配比保持不变，后续会视市场情况进行调整。
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市场本周市场情绪明显下降。本周换手率小幅下降，融资余额明显下降，市场成交额明显下降，市场成交量明显下降。从周涨跌幅来看，上证综指下跌4.91%，深证成指下跌6.29%，中小板指下跌5.91%，创业板指下跌5.69%；沪深300下跌6.21%，上证50下跌6.09%，中证500下跌4.36%，上证180下跌5.82%。从年涨跌幅来看，上证综指下跌9.98%，深证成指下跌2.69%，中小板指上涨0.05%，创业板指上涨6.5%；沪深300下跌10.82%，上证50下跌14.19%，中证500下跌0.92%，上证180下跌12.15%。策略上证指数从2887.43点快速下跌至2745.62，跌幅达到4.91%；中证500指数从5457.20点快速下跌至5219.28，跌幅达到4.36%。中小盘股票和大盘股票均有较大幅度波动，有一定超额收益。美联储周末意外大幅降息以及宣布开展新的量化宽松计划以应对疫情对经济造成的冲击，但此举却进一步加大投资者对全球经济衰退的担忧，全球股指继续大幅下挫。美原油周内价格最低跌至约每桶20美元，能源及化工板块多个品种周内下跌明显；投资者抛售黄金等资产补充保证金，使得避险情绪并未在贵金属板块得到显现；全球疫情在多地爆发使得投资者预期进口将受到影响，农产品板块多数品种周内有所上涨。策略方面，上周基本盈亏平衡。标的和策略的资金配比会根据模型的资金管理算法视市场情况进行调整。
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市场本周市场情绪小幅下降。本周换手率小幅下降，融资余额小幅下降，市场成交额小幅下降，市场成交量小幅下降。从周涨跌幅来看，上证综指下跌4.85%，深证成指下跌6.49%，中小板指下跌6.79%，创业板指下跌7.4%；沪深300下跌5.88%，上证50下跌5.6%，中证500下跌5.32%，上证180下跌5.26%。从年涨跌幅来看，上证综指下跌5.33%，深证成指上涨3.84%，中小板指上涨6.33%，创业板指上涨12.93%；沪深300下跌4.91%，上证50下跌8.63%，中证500上涨3.6%，上证180下跌6.72%。策略上证指数下跌至2887点，中小盘股票和大盘股票均有较大幅度波动，有一定超额收益。新冠疫情蔓延加剧了市场对原油需求疲软的担忧，国际油价连续下挫。随着OPEC与俄罗斯之间减产谈判宣布破裂，同时沙特大幅降低原油出售价格并威胁增产，国际油价创下1991年海湾战争以来最大跌幅，周一原油及化工板块多个品种跌停，随后周内其他交易日延续跌势；其他板块上周多维持震荡走势。策略方面，由于能源化工等板块趋势明显，上周运行平稳。根据模型的资金管理算法，当前策略的标的和资金配比保持不变。