策略周报
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2019
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市场本周市场情绪明显下降。本周换手率明显下降，融资余额明显下降，市场成交额明显下降，市场成交量明显下降。从周涨跌幅来看，上证综指下跌0.82%，深证成指下跌0.39%，中小板指上涨0.25%，创业板指下跌0.32%；沪深300下跌0.92%，上证50下跌1.2%，中证500下跌0.73%，上证180下跌1.26%。从年涨跌幅来看，上证综指上涨20.55%，深证成指上涨36.49%，中小板指上涨32.98%，创业板指上涨36.35%；沪深300上涨30.72%，上证50上涨29.23%，中证500上涨24.87%，上证180上涨27.13%。策略本周股票市场持续震荡，个股波动率较低，超额收益表现一般。本周商品期货波动较大，化工板块宽幅震荡，黑色系板块走出下跌趋势，其他板块横盘。股指期货继续横盘震荡。我们的模型由于受消息刺激的影响，趋势策略亏损，反转策略基本盈亏平衡。根据模型的资金管理算法，当下会在策略组合中维持当前的资金配比，等市场选择方向后，模型会调整不同标的和策略的资金配比。
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市场本周市场情绪小幅上升。本周换手率小幅上升，融资余额小幅下降，市场成交额小幅上升，市场成交量小幅上升。从周涨跌幅来看，上证综指上涨1.05%，深证成指上涨0.98%，中小板指上涨0.99%，创业板指上涨1.08%；沪深300上涨0.6%，上证50上涨0.62%，中证500上涨1.71%，上证180上涨0.78%。从年涨跌幅来看，上证综指上涨21.55%，深证成指上涨37.02%，中小板指上涨32.65%，创业板指上涨36.79%；沪深300上涨31.94%，上证50上涨30.81%，中证500上涨25.78%，上证180上涨28.75%。策略本周股票市场交易略显平淡，波动率不高，超额收益增长较为疲软。本周商品期货波动较小，四大板块都维持震荡行情。股指期货在一波反弹后横盘震荡。我们的模型目前运行稳定，趋势策略亏损，反转策略略有盈利。根据模型的资金管理算法，当下会在策略组合中维持当前的资金配比，等市场选择方向后，模型会调整不同标的和策略的资金配比。
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市场本周市场情绪大幅上升。本周换手率大幅上升，融资余额明显下降，市场成交额大幅上升，市场成交量大幅上升。从周涨跌幅来看，上证综指上涨3.93%，深证成指上涨4.89%，中小板指上涨5.01%，创业板指上涨5.05%；沪深300上涨3.92%，上证50上涨3.78%，中证500上涨5.49%，上证180上涨3.8%。从年涨跌幅来看，上证综指上涨20.28%，深证成指上涨35.69%，中小板指上涨31.36%，创业板指上涨35.32%；沪深300上涨31.15%，上证50上涨30.0%，中证500上涨23.67%，上证180上涨27.76%。策略本周股票市场波动较大，模型超额收益显著。同时，基差也因为市场的上涨而大幅收敛，对产品产生负贡献。本周商品期货波动较小，四大板块都维持震荡行情。股指期货波动率也有所放大，走出上涨趋势。我们的模型目前运行稳定，趋势策略盈利，反转策略略有亏损。根据模型的资金管理算法，当下会在策略组合中维持当前的资金配比，等市场选择方向后，模型会调整不同标的和策略的资金配比。