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2024年9月市场回顾与展望

9月最后一周受政策影响,大盘发生大幅反转,前期表现差的板块转好,表现好的转差,同时伴随成交量巨幅放大,各指数大幅攀升,上交所技术故障以及股指期货的短期快速由贴水转成升水,这一列极端情况的出现,对量化模型造成了很大的挑战。指增策略出现了短暂的超额大幅回撤,但受益于仓位,产品净值修复很快。中性策略出现了超额和基差的双杀,不过这些极端情况在10.9号之后逐步趋于平稳,超额已基本修复完成,升水也有所缓解,中性产品净值开始稳步回升。


目前市场交投活跃、风险偏好明显提升,市场整体波动提高,对量化模型做超额收益创造了很好的环境,同时也会额外带来各种套利的机会。本轮行情很像2014年12月份,一轮牛市的起点,虽然在最初的一周,中性策略也出现连续回撤,但之后的半年中性又持续创新高。所以预计这波贝塔起来之后,股票分化加剧,行业切换以及板块轮动会加速,量化也将会迎来超额的持续爆发。


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