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策略周报20200123

日期: 2020-02-05
浏览次数: 16
2020 - 2 - 05

市场


本周市场情绪明显上升。本周换手率明显上升,融资余额大幅下降,市场成交额明显上升,市场成交量小幅上升。


从周涨跌幅来看,上证综指下跌3.22%,深证成指下跌2.49%,中小板指下跌0.99%,创业板指下跌0.25%;沪深300下跌3.63%,上证50下跌3.95%,中证500下跌2.4%,上证180下跌3.68%。


从年涨跌幅来看,上证综指下跌2.41%,深证成指上涨2.41%,中小板指上涨6.15%,创业板指上涨7.21%;沪深300下跌2.26%,上证50下跌4.27%,中证500上涨2.09%,上证180下跌3.38%。


策略


本周受即将到来的春节假期以及年报预报暴雷期,个股普遍表现较差,超额收益为负。股指期货日内cta贡献了一些正收益。


商品期货整体下跌。化工板块下跌明显。贡献主要收益。黑色和农产品无明显趋势,大部分品种波动较小,行情震荡造成亏损。策略方面,上周策略整体亏损。根据模型的资金管理算法,当下会在策略组合中维持当前的资金配比,等市场选择方向后,模型会调整不同标的和策略的资金配比。


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