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市场本周市场情绪明显上升。本周换手率明显上升,融资余额基本持平,市场成交额小幅上升,市场成交量明显上升。从周涨跌幅来看,上证综指下跌7.6%,深证成指下跌10.03%,中小板指下跌11.32%,创业板指下跌10.13%;沪深300下跌7.8%,上证50下跌6.24%,中证500下跌10.89%,上证180下跌7.19%。从年涨跌幅来看,上证综指下跌21.17%,深证成指下跌31.54%,中小板指下跌32.5%,创业板指下跌27.63%;沪深300下跌21.34%,上证50下跌14.55%,中证500下跌31.56%,上证180下跌17.37%。策略本周A股市场经历了一波极为猛烈的下跌行情,有别于做多为主的私募和产品,量化对冲型策略盈利依赖于市场波动率的提升,上周的下跌带来了久违的波动,从而各个类型的量化选股策略都有较好的表现。本周商品期货整体震荡,其中黑色系板块走出了一波上涨趋势,农产品、化工、金属等板块内部散乱,波动率维持在低位。股指期货市场弱势反弹后继续下挫。目前商品期货只有局部板块性机会,股指期货市场波动率也较小,我们会在策略组合维持现有品种的资金配比,另外适度增加反转策略的比重,减少趋势策略,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。
发布时间: 2019 - 07 - 18
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市场本周市场情绪小幅上升。本周换手率基本持平,融资余额明显下降,市场成交额小幅上升,市场成交量小幅上升。从周涨跌幅来看,上证综指上涨0.85%,深证成指下跌0.1%,中小板指上涨0.03%,创业板指上涨0.02%;沪深300上涨0.83%,上证50上涨1.28%,中证500下跌0.09%,上证180上涨1.11%。从年涨跌幅来看,上证综指下跌14.69%,深证成指下跌23.91%,中小板指下跌23.88%,创业板指下跌19.47%;沪深300下跌14.69%,上证50下跌8.87%,中证500下跌23.2%,上证180下跌10.96%。策略本周股票市场经历了一波反弹后,高位震荡,市场波动率下降明显,模型小幅亏损。本周商品期货市场继续震荡,黑色系、农产品、化工、金属板块都没有明显趋势,波动率维持在低位。股指期货也维持震荡。目前商品期货和股指期货的波动率都较小,我们会在策略组合维持现有品种的资金配比,另外适度增加反转策略的比重,减少趋势策略,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。
发布时间: 2018 - 10 - 08
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市场本周市场情绪明显上升。本周换手率小幅上升,融资余额大幅下降,市场成交额明显上升,市场成交量明显上升。从周涨跌幅来看,上证综指上涨4.32%,深证成指上涨3.64%,中小板指上涨3.9%,创业板指上涨3.26%;沪深300上涨5.19%,上证50上涨6.11%,中证500上涨2.89%,上证180上涨5.48%。从年涨跌幅来看,上证综指下跌15.41%,深证成指下跌23.83%,中小板指下跌23.9%,创业板指下跌19.49%;沪深300下跌15.39%,上证50下跌10.03%,中证500下跌23.13%,上证180下跌11.94%。策略本周股票市场在周一经历了最后一次下跌后,市场终于迎来了一波连续反弹,周一股票模型回撤较大,此后模型收益出现反弹,全周持平;本周商品期货市场继续震荡,黑色系、农产品、化工、金属板块都没有明显趋势,波动率维持在低位。股指期货放量反弹。目前商品期货波动率较小,机会少。股指期货市场波动率较大,增量资金进场,我们会在策略组合增加股指期货的配比,另外适度增加趋势策略的比重,减少反转策略,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。
发布时间: 2018 - 09 - 24
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市场本周市场情绪大幅上升。本周换手率小幅下降,融资余额小幅下降,市场成交额大幅上升,市场成交量巨幅上升。从周涨跌幅来看,上证综指下跌0.76%,深证成指下跌2.51%,中小板指下跌3.17%,创业板指下跌4.12%;沪深300下跌1.08%,上证50下跌0.5%,中证500下跌2.54%,上证180下跌0.78%。从年涨跌幅来看,上证综指下跌18.91%,深证成指下跌26.51%,中小板指下跌26.76%,创业板指下跌22.03%;沪深300下跌19.57%,上证50下跌15.21%,中证500下跌25.29%,上证180下跌16.51%。策略本周股票市场继续下行,沪市成交频繁低于1000亿,在这样的环境下,只有基本面模型具备防御性,大部分统计套利信号表现一般;本周商品期货市场继续震荡,黑色系、农产品、化工、金属板块都没有明显趋势,波动率继续下降。股指期货窄幅震荡。目前商品期货和股指期货市场波动率都较小,我们策略组合维持目前股指期货和商品期货的配比,另外适度降低趋势策略的比重,增配反转策略,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。
发布时间: 2018 - 09 - 17
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市场本周市场情绪小幅下降。本周换手率小幅下降,融资余额小幅下降,市场成交额小幅下降,市场成交量小幅下降。从周涨跌幅来看,上证综指下跌0.84%,深证成指下跌1.69%,中小板指下跌2.23%,创业板指下跌0.69%;沪深300下跌1.71%,上证50下跌1.49%,中证500下跌0.48%,上证180下跌1.29%。从年涨跌幅来看,上证综指下跌18.29%,深证成指下跌24.62%,中小板指下跌24.36%,创业板指下跌18.68%;沪深300下跌18.69%,上证50下跌14.78%,中证500下跌23.34%,上证180下跌15.85%。策略本周股票市场波动和成交量双双下降,模型在这种环境下盈利受到限制,静待市场波动率回升;本周商品期货市场继续震荡,黑色系、农产品、化工、金属板块都没有明显趋势,波动率有所下降。股指期货继续窄幅震荡。目前商品期货和股指期货市场波动率都较小,我们策略组合维持目前股指期货和商品期货的配比,另外适度分配趋势策略和反转策略的资金权重,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。
发布时间: 2018 - 09 - 10
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市场本周市场情绪小幅上升。本周换手率小幅上升,融资余额小幅下降,市场成交额小幅上升,市场成交量小幅上升。从周涨跌幅来看,上证综指下跌0.15%,深证成指下跌0.23%,中小板指下跌0.12%,创业板指下跌1.03%;沪深300上涨0.28%,上证50上涨0.1%,中证500下跌0.77%,上证180上涨0.19%。从年涨跌幅来看,上证综指下跌17.6%,深证成指下跌23.32%,中小板指下跌22.63%,创业板指下跌18.11%;沪深300下跌17.28%,上证50下跌13.49%,中证500下跌22.97%,上证180下跌14.75%。策略本周股票市场持续走低,成交处于历史较低水平,上周反转因子表现一般,动量因子没有太多机会,基本面表现较好,整体模型略微盈利;本周商品期货市场继续分化,黑色系领跌,农产品、化工、金属板块都没有明显趋势。股指期货窄幅震荡。目前商品期货波动率较大,股指期货波动率较小,我们在策略组合维持目前股指期货和商品期货的配比,另外适度分配趋势策略和反转策略的资金权重,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。
发布时间: 2018 - 09 - 03
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