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策略周报20200327

日期: 2020-04-02
浏览次数: 71
2020 - 4 - 02

市场


本周市场情绪明显下降。本周换手率明显下降,融资余额明显下降,市场成交额明显下降,市场成交量明显下降。


从周涨跌幅来看,上证综指上涨0.97%,深证成指下跌0.4%,中小板指下跌1.36%,创业板指下跌0.58%;沪深300上涨1.56%,上证50上涨2.78%,中证500下跌1.57%,上证180上涨1.98%。


从年涨跌幅来看,上证综指下跌9.11%,深证成指下跌3.08%,中小板指下跌1.31%,创业板指上涨5.88%;沪深300下跌9.44%,上证50下跌11.81%,中证500下跌2.47%,上证180下跌10.41%。


策略


上证指数低开高走后在2760附近震荡,中小盘股票涨幅亚于大盘股票,超额收益有所回撤。本周负基差放大,对冲后净值回撤加大。


受市场快速下跌趋势趋缓投资者补充保证金需求减弱,以及美联储推出无限量宽松计划以缓解美元流动性风险的刺激,全球股市上周大幅反弹,投资者风险偏好显著回升。美元指数大幅回调,贵金属板块走势强劲;沙特与俄罗斯价格战争持续,全球经济增长前景不明朗,原油及相关品种价格维持低位震荡;疫情继续在世界多个国家扩散,投资者预期将对农作物进口造成影响,国内农产品板块上升趋势明显。策略方面,上周运行平稳。根据模型的资金管理算法,当前标的和策略的资金配比保持不变,后续会视市场情况进行调整。


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