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策略周报20200508

日期: 2020-05-15
浏览次数: 43
2020 - 5 - 15

市场


本周市场情绪小幅上升。本周换手率小幅上升,融资余额明显下降,市场成交额明显上升,市场成交量小幅上升。


从周涨跌幅来看,上证综指上涨1.23%,深证成指上涨2.61%,中小板指上涨2.04%,创业板指上涨2.7%;沪深300上涨1.3%,上证50上涨0.39%,中证500上涨2.87%,上证180上涨0.88%。


从年涨跌幅来看,上证综指下跌5.07%,深证成指上涨5.47%,中小板指上涨9.03%,创业板指上涨18.19%;沪深300下跌3.25%,上证50下跌6.21%,中证500上涨4.56%,上证180下跌5.39%。


策略


本周波动率依然维持在较低水平,但是较五一节之前的一周略有恢复,本周超额收益不错。


国内五一假期休市期间,国际原油价格连续上涨,国内原油相关板块节后大幅高开,但受国内原油之前跌幅相比国际原油较小以及部分投资者日内获利了结的影响,此后涨幅明显收窄。黄金整体维持震荡走势,周五创出近期新高,白银走势强劲,金银比价出现明显回调。国内农产品进口逐渐恢复,相关板块上周震荡下行。黑色板块需求端表现依旧偏强,市场信心好转,价格上升明显。策略方面,上周基本盈亏平衡,国内期货夜盘上周恢复,有利于及时反映国际价格变化,减少开盘时的剧烈波动。根据模型的资金管理算法,当前标的和策略的资金配比暂时保持不变,后续会根据市场情况进行调整。


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