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策略周报20200717

日期: 2020-07-24
浏览次数: 34
2020 - 7 - 24

市场  

     

本周市场情绪小幅下降。本周换手率小幅下降,融资余额明显下降,市场成交额小幅下降,市场成交量明显下降。


从周涨跌幅来看,上证综指下跌5.0%,深证成指下跌4.07%,中小板指下跌4.25%,创业板指下跌4.18%;沪深300下跌4.39%,上证50下跌4.95%,中证500下跌4.97%,上证180下跌5.13%。


从年涨跌幅来看,上证综指上涨5.38%,深证成指上涨25.73%,中小板指上涨32.08%,创业板指上涨48.07%;沪深300上涨10.94%,上证50上涨4.0%,中证500上涨20.44%,上证180上涨5.61%


策略


商品期货整体下跌。农产品板块豆油,棕榈油等品种呈明显上涨趋势,贡献主要收益。化工板块中沥青,燃油,乙二醇等品种来回震荡,造成亏损。黑色和金属各品种无明显趋势。策略方面,上周亏损。根据模型的资金管理算法以及市场情况,我们调整了部分流动性不佳的品种,减少交易损耗,后续有需要将继续根据市场情况进行调整。


商品方面:本周5个交易日连续的商品全品种K线走势每天都发生反转,这种行情念空商品CTA会多次跟踪方向判断趋势而进行交易,然后在无法捕捉趋势并支付交易成本的情况下平仓了结,造成产品净值回撤。但该情况发生频率不高,在商品CTA策略中由于此种情况发生造成净值回撤是策略正常的表现。


股指方面: 我们是短周期策略,通过半天左右的趋势性行情数据的输入,能激发的量化模型分析判断出未来的方向并交易。观察股指期货本周5天的连续分时图,大家肉眼看好像觉得反转幅度不大,实际分时图上基本有1%左右振幅的,这个幅度足以让模型的信号变弱并作出平仓。我们的股指期货模型做的比较精细,不是简单的追涨杀跌模型,除了注重挖掘价格和成交量的数据以外,还注重资金流、盘口信息等尽量多个维度的数据信息,不同维度的交易型数据综合作用下,模型最终发出交易信号。



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