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策略周报20200814

日期: 2020-08-20
浏览次数: 10
2020 - 8 - 20

市场



本周市场情绪明显下降。本周换手率明显下降,融资余额小幅下降,市场成交额明显下降,市场成交量明显下降。


从周涨跌幅来看,上证综指上涨0.18%,深证成指下跌1.17%,中小板指下跌0.78%,创业板指下跌2.95%;沪深300下跌0.07%,上证50上涨0.76%,中证500下跌0.98%,上证180上涨0.26%。


从年涨跌幅来看,上证综指上涨10.16%,深证成指上涨29.32%,中小板指上涨36.07%,创业板指上涨48.42%;沪深300上涨14.84%,上证50上涨7.35%,中证500上涨25.74%,上证180上涨9.64%。



策略


本周指数在震荡的五个交易日中度过,虽然周一、周四周五盘中震荡剧烈多次反转,但周三的一波强势调整反弹我们还是捕捉到了趋势性机会,最终股指CTA策略收益率约为+0.6%。


本周黑色及贵金属板块(黄金白银)盈利,金属、化工尤其农产品板块皆出现回撤,商品CTA整体收益率约为-2.8%。回撤的几大板块中,化工板块是经历了第一季度的大波动行情后,6月份以来整体横盘震荡没有方向,我们短周期策略在一季度化工板块盈利较多,而近2个月的行情使得我们这种频率的模型会多次进出交易不赚钱,产生磨损;农产品板块近期有一定趋势,只是周四遭遇了强势反转产生亏损。


根据南华期货官网统计的各大商品板块近一年的滚动5日波动率水平来看,除了贵金属(黄金白银)近期波动率再次攀升 ,其他板块近2周波动率持续走低。


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