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策略周报20201009

日期: 2020-10-15
浏览次数: 29
2020 - 10 - 15

市场


本周市场情绪大幅上升。本周换手率大幅上升,融资余额巨幅下降,市场成交额大幅上升,市场成交量大幅上升。


从周涨跌幅来看,上证综指上涨1.68%,深证成指上涨2.96%,中小板指上涨3.05%,创业板指上涨3.81%;沪深300上涨2.04%,上证50上涨1.68%,中证500上涨2.67%,上证180上涨1.69%。


从年涨跌幅来看,上证综指上涨7.28%,深证成指上涨27.4%,中小板指上涨34.73%,创业板指上涨48.65%;沪深300上涨14.27%,上证50上涨7.3%,中证500上涨20.7%,上证180上涨9.05%。


策略


节后商品大涨。黑色呈上涨趋势,贵金属上涨,有色震荡,化工波动较大,农产品节前节后走出V型行情。

CTA方面,本期净值回撤主要源于国庆节前3个交易日指数低位震荡,股指cta子策略回撤对净值影响较大,商品cta自9月以来逐步止跌修复,本期商品cta收益基本持平。


今天虽然指数迎来开门红,但对于cta 策略来说其实没啥交易性的机会,早盘直接跳空高开横了一天 ,(且从节前最后一天的股指走势来看,也很难持有多单隔夜,)股指cta没什么盈利空间;


商品市场,化工板块等一些品种节前偏空,今日开盘反转高开,黑色板块等一些品种出现延续性趋势,多品种盈亏相抵,商品cta总体基本持平。  


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