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策略周报20201023

日期: 2020-10-29
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2020 - 10 - 29

市场


本周市场情绪明显下降。本周换手率明显下降,融资余额基本持平,市场成交额明显下降,市场成交量明显下降。


从周涨跌幅来看,上证综指下跌1.75%,深证成指下跌2.99%,中小板指下跌2.82%,创业板指下跌4.54%;沪深300下跌1.53%,上证50下跌0.99%,中证500下跌3.35%,上证180下跌1.21%。


从年涨跌幅来看,上证综指上涨6.69%,深证成指上涨27.22%,中小板指上涨35.75%,创业板指上涨47.42%;沪深300上涨14.71%,上证50上涨7.54%,中证500上涨18.1%,上证180上涨8.7%。


策略


本周人工智能系列产品表现不太理想。


股指方面,趋势模型经历了数次指数冲高诱多后快速回落的日内巨幅反转行情(可参考IC合约周一及周五的早盘,以及周四的午盘),震荡式调整的环境对我们的短频趋势策略非常不利,信号遭遇多次止损,是近几周CTA回撤的主要原因;


商品方面,商品日内级别波动率有所下降,多个品种震荡,主要是本周四周五反转,模型回撤较多,总体自9月以来商品各子模型预测能力皆相对之前有所提升。


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