市场
本周市场情绪小幅下降。本周换手率小幅下降,融资余额大幅下降,市场成交额小幅下降,市场成交量小幅下降。
从周涨跌幅来看,上证综指下跌0.7%,深证成指下跌0.67%,中小板指下跌1.47%,创业板指上涨0.0%;沪深300下跌1.37%,上证50下跌1.88%,中证500上涨0.07%,上证180下跌1.5%。
从年涨跌幅来看,上证综指下跌1.34%,深证成指下跌5.18%,中小板指下跌8.26%,创业板指下跌6.17%;沪深300下跌4.7%,上证50下跌5.29%,中证500下跌0.43%,上证180下跌4.06%。
策略
本周市场成交量较上周有所减小,波动率较上周有所增加,个股跌幅小于指数。股票方面,上证综指自3月以来多次向下试探,寻找支撑位,各类宽基指数整体处在低位震荡,其中中证500指数相对强势,本周+0.07%,沪深300指数震荡下行,本周-1.37%,白马股闪崩、市场无序轮动、市场整体赚钱效应较弱。
大宗商品指数上涨。黑色系上涨,有色金属和贵金属上涨。化工大部分品种上涨,农产品大部分品种上涨。
策略方面,商品和股指亏损。商品市场本周经历了由空翻多的短期反转型结构,我们商品短周期趋势策略中主要3大交易频率的子模型同期皆出现不同程度的回调;黑色、贵金属、农产品板块回撤,股指趋势策略受震荡环境影响也比较难做,化工、有色板块盈利。
根据模型的资金管理算法,当下会在策略组合中维持当前的资金配比,模型会随市场变动调整不同标的和策略的资金配比。