2021年11月份，全国居民消费价格同比上涨2.3%。其中，城市上涨2.4%，农村上涨2.2%；食品价格上涨1.6%，非食品价格上涨2.5%；消费品价格上涨2.9%，服务价格上涨1.5%。2021年11月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨12.9%，环比持平；工业生产者购进价格同比上涨17.4%，环比上涨1.0%。（国家统计局）
11月份，人民币贷款增加1.27万亿元，同比少增1605亿元。11月末，广义货币(M2)余额235.6万亿元，同比增长8.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和2.2个百分点；狭义货币(M1)余额63.75万亿元，同比增长3%，增速比上月末高0.2个百分点，比上年同期低7个百分点；流通中货币(M0)余额8.74万亿元，同比增长7.2%。当月净投放现金1348亿元。（央行）
上周（12.6-12.10）市场主要指数表现强势，其中，上证综指上涨58.92点，涨幅1.63%；深证成指上涨219.51点，涨幅1.47%；中小板上涨276.27点，涨幅2.82%；创业板下跌11.87点，跌幅0.34%；上证50上涨132.21点，涨幅4.10%；沪深300上涨154.10点，涨幅3.14%；中证500上涨4.73点，涨幅0.06%。
上周行业涨多跌少，休闲服务、食品饮料、家用电器涨幅居前，国防军工、采掘、电器设备表现不佳。北上资金继续大规模流入，全周净流入488.34亿元，创历史单周净流入规模新高。市场风格层面，上周市值因子上涨明显，贝塔、盈利、波动率因子也收获正收益，非线性市值、动量、流动性因子表现较差。
数据来源：念空科技研究部，数据截至日期是2021/12/15
上周（12.6-12.10）市场情绪随指数震荡走高，当周两市成交量在1.2万亿上下波动，成交量中枢较前周明显上移；两融余额保持平稳，较前周降低约18亿元。
数据来源：念空科技研究部，数据截至日期是2021/12/15
上周（12.6-12.10）上证50指数上涨4.10%，主力期货合约IH2112上涨4.03%，收盘日均基差约-0.19%，周日均升水率由1.04%进一步扩至1.35%；沪深300指数上涨3.14%，主力期货合约IF2112上涨3.63%，收盘日均基差约-0.17%，周日均贴水率由1.12%小幅收窄至1.08%；中证500指数上涨0.06%，主力期货合约IC2112上涨1.48%，收盘日均基差约0.23%，周日均贴水率由7.10%进一步扩至7.57%。
数据来源：念空科技研究部，数据截至日期是2021/12/15
上周（12.6-12.10）商品期货市场多数品种下跌，黑色系结束此前反弹趋势，除铁矿石维持连续三周上涨外，其他品种出现不同程度回调；贵金属、有色金属维持窄幅震荡；能化板块分化明显，能源商品整体强于化工品，原油价格出现明显修复；农产品多处于震荡格局中，但波幅相较其他板块较小。上周资金流入较大的品种为白银、橡胶、铁矿石、苹果，资金流出较大的品种为螺纹钢、铜、热卷、镍、PTA。
期权市场中，上周四种期权品种日均交易额43.08亿元，市场量能放大明显，周四单日成交量创下近半年新高。上证50ETF期权、沪市300ETF期权、深市300ETF期权及中金所300指数期权日均交易额分别占比37.79%、32.46%、5.01%及24.74%。
市场情绪方面，上周标的市场迎来强势上涨，期权波动率冲高后小幅回落，呈震荡偏强格局。伴随周五大盘横盘调整，持仓量PCR指标持续上行后出现回落，集中成交价重心转向空头部位，显示期权市场情绪出现偏谨慎迹象。波动率方面，上周各期权加权隐含波动率呈震荡偏强格局，得益于标的持续走强带动期权市场交投活跃，周内各期权加权隐含波动率持续攀升，目前波动率向上空间高于向下空间，交易机会明显增多。
股票方面，本周市场成交均量较上周有所减少，波动率较上周有所减小，个股涨幅大幅低于指数，本周超额有一定回撤，基差有所收敛以及股指期货没有明确的趋势导致产品有一定回撤。
期货方面，本周大宗商品指数持续下跌。黑色商品板块除铁矿石外均出现回调，动力煤、玻璃大跌。贵金属、有色金属窄幅震荡，不锈钢正值消费淡季持续下跌。能化板块分化明显，能源商品较化工品更为强势，油价出现修复。农产品价格小幅波动。
策略方面，策略亏损，根据模型的资金管理算法，当下会在策略组合中维持当前的资金配比，模型会随市场变动调整不同标的和策略的资金配比。