12月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为50.3%，比上月上升0.2个百分点，高于临界点，制造业景气水平继续回升。
统计局消息，12月份，非制造业商务活动指数为52.7%，比上月上升0.4个百分点，高于临界点，非制造业恢复步伐加快。
上周（12.27-12.31）市场主要指数整体强势，其中，上证综指上涨21.72点，涨幅0.60%；深证成指上涨147.02点，涨幅1.00%；中小板上涨174.75点，涨幅1.78%；创业板上涨25.57点，涨幅0.78%；上证50下跌15.91点，跌幅0.48%；沪深300上涨19.03点，涨幅0.39%；中证500上涨80.65点，涨幅1.11%。
上周行业方面，休闲服务、国防军工、综合涨幅居前，食品饮料、公用事业、汽车表现不佳。北上资金大幅净流入171.61亿元。市场风格层面，上周动量、估值、贝塔因子表现较好，波动率、市值因子跌幅较大。
数据来源：念空科技研究部，数据截至日期是2022/01/06
上周（12.27-12.31）是2021年最后一个交易周，市场情绪较前期相对低迷，当周两市成交量两度跌破1万亿关口，最后两个交易日成交量略有回暖；两融余额小幅波动，与前周基本持平。
数据来源：念空科技研究部，数据截至日期是2022/01/06
上周（12.27-12.31）中证500指数上涨1.11%，主力期货合约IC2201上涨1.01%，收盘日均基差约-0.38%，周日均贴水率由5.51%收窄至4.65%；沪深300指数上涨0.39%，主力期货合约IF2201下跌0.04%，收盘日均基差约-0.52%，周日均升水率由0.22%扩至0.93%；上证50指数下跌0.48%，主力期货合约IH2201下跌0.74%，收盘日均基差约-0.40%，周日均升水率由2.67%扩至3.24%。
数据来源：念空科技研究部，数据截至日期是2022/01/06
上周（12.27-12.31）商品期货市场涨跌互现，黑色系表现弱势，双焦、铁矿石等前期大涨品种出现回调；有色金属整体较强，镍由于近期库存持续下滑，价格涨幅居前；能化板块分化明显，原油利好较多，伊朗谈判陷入僵局、俄乌关系紧张、EIA库存小幅降低，带动原油价格大幅上涨，甲醇等煤化工品受成本端煤价下跌影响，跌幅较大；农产品表现偏弱，生猪等品种持续窄幅波动，大豆、两粕跌幅居前。上周资金流入较大的品种为镍、原油、沥青、纸浆、纯碱，资金流出较大的品种为螺纹钢、铁矿石、铜、热卷、聚丙烯。
期权市场中，上周四种期权品种日均交易额24.64亿元，市场成交规模继续出现下滑。上证50ETF期权、沪市300ETF期权、深市300ETF期权及中金所300指数期权日均交易额分别占比36.66%、33.39%、4.98%及24.97%。
市场情绪方面，上周标的市场宽幅震荡，期权波动率小幅走强。持仓量PCR指标出现上涨，显示期权市场情绪回暖。近期期权市场买权力量增强，叠加市场消息面因素增多，预计标的趋势层面复苏的同时，走势也将以宽幅震荡为主。波动率方面，上周各期权加权隐含波动率呈震荡偏强格局，主要驱动因素为市场情绪震荡，目前波动率向上空间高于向下空间的格局未变，交易核心逻辑仍在于行情启动节奏，一旦趋势性行情启动，期权波动率有望迎来变盘。
股票方面，本周市场成交均量较上周有所减少，波动率较上周有所下降，个股涨幅略高于指数，本周有一定超额。
期货方面，本周大宗商品走势分化明显。黑色板块表现较弱，双焦、铁矿石冲高回落；有色金属延续强势表现；能化板块分化明显，原油价格上涨带动能源类商品走强，煤价下跌导致煤化工品走弱；农产品整体偏弱。
策略方面，策略亏损，根据模型的资金管理算法，当下会在策略组合中维持当前的资金配比，模型会随市场变动调整不同标的和策略的资金配比。