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策略周报20180615

日期: 2018-06-18
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2018 - 6 - 18

本周大盘持续探底,中小票继续跑输大盘股。模型层面,绩优白马股本周表现不错,但趋势和反转模型均表现不理想。包括期货基差收敛的影响,本周股票中性策略收益-1.9%,对产品整体收益影响-0.95%。


商品期货市场继续震荡分化,黑色系整体上涨,农产品开始分化,股指期货市场继续延续下跌趋势。目前股指期货波动较大,商品期货波动较小,我们会在策略组合中加重股指期货的比重。


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