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策略周报20180706

日期: 2018-07-09
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2018 - 7 - 09

本周中美贸易摩擦正式升级为贸易战争。受大盘影响,本周模型表现欠佳,趋势和反转模型都有明显亏损,基本面模型本周表现相对稳定。包括基差波动,股票中性策略本周对产品贡献为-1.4%。


期货方面,上周商品期货市场整体震荡,黑色系、农产品、化工板块都没有明确方向,金属下跌。股指期货市场继续延续下跌趋势。目前股指期货波动较大,商品期货波动较小,我们已在策略组合中加大了股指期货的权重,长周期的股指期货策略开仓造成短期浮亏较大。


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