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策略周报20180810

日期: 2018-08-13
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2018 - 8 - 13

本周股票市场波动不大,模型表现平淡,股票中性策略对本周净值贡献较小,策略在近期会进行升级,增加更多高频因子,便于更好捕捉市场机会。


本周商品期货市场开始分化,其中化工等领涨,金属、农产品、黑色等震荡。股指期货市场在一波大的下跌趋势中反弹。目前商品期货和股指期货都开始出现震荡,我们会在策略组合维持目前股指期货和商品期货的配比,分散标的以达到最优的盈亏比。

 


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