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策略周报20191018

日期: 2019-10-25
浏览次数: 61
2019 - 10 - 25

市场


本周市场情绪明显上升。本周换手率小幅上升,融资余额明显下降,市场成交额明显上升,市场成交量明显上升。


从周涨跌幅来看,上证综指下跌1.19%,深证成指下跌1.38%,中小板指下跌0.98%,创业板指下跌1.09%;沪深300下跌1.08%,上证50下跌0.67%,中证500下跌1.85%,上证180下跌1.22%。


从年涨跌幅来看,上证综指上涨17.81%,深证成指上涨31.68%,中小板指上涨28.53%,创业板指上涨31.83%;沪深300上涨28.52%,上证50上涨29.22%,中证500上涨19.04%,上证180上涨25.14%。


策略


近期股票市场成交量及波动率均处于年内低位,历史上也属于较低水平,超额收益表现平淡。


商品期货指数大幅下跌。化工板块跌幅明显,PTA,郑醇,燃油,沥青等品种均呈明显下跌趋势。其他板块涨跌互现,无明显趋势。策略方面,趋势策略盈利,反转策略亏损 。根据模型的资金管理算法,当下会在策略组合中维持当前的资金配比,等市场选择方向后,模型会调整不同标的和策略的资金配比。 


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