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策略周报20191011

日期: 2019-10-18
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2019 - 10 - 18

市场

      

本周市场情绪小幅上升。本周换手率小幅上升,融资余额明显下降,市场成交额小幅上升,市场成交量小幅上升。


从周涨跌幅来看,上证综指上涨2.36%,深证成指上涨2.33%,中小板指上涨1.77%,创业板指上涨2.41%;沪深300上涨2.55%,上证50上涨2.95%,中证500上涨2.32%,上证180上涨2.57%。


从年涨跌幅来看,上证综指上涨19.24%,深证成指上涨33.52%,中小板指上涨29.79%,创业板指上涨33.29%;沪深300上涨29.93%,上证50上涨30.09%,中证500上涨21.29%,上证180上涨26.69%。


策略


长假后第一个交易周,股票市场出现连续反弹行情,市场表现活跃,模型超额收益表现一般,基差加上股指趋势行情不明显,产品略亏。


商品期货波动不大,节后比较平稳。四大板块中黑色和金属板块亏损,农产品板块盈利。策略方面,趋势策略亏损,反转策略盈利 。根据模型的资金管理算法,当下会在策略组合中维持当前的资金配比,等市场选择方向后,模型会调整不同标的和策略的资金配比。 


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