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策略周报20191206

日期: 2019-12-13
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2019 - 12 - 13

市场


本周市场情绪小幅下降。本周换手率小幅下降,融资余额明显下降,市场成交额小幅下降,市场成交量小幅下降。


从周涨跌幅来看,上证综指上涨1.39%,深证成指上涨3.09%,中小板指上涨3.17%,创业板指上涨3.72%;沪深300上涨1.93%,上证50上涨1.56%,中证500上涨2.36%,上证180上涨1.44%。


从年涨跌幅来看,上证综指上涨16.77%,深证成指上涨36.45%,中小板指上涨33.73%,创业板指上涨38.09%;沪深300上涨29.62%,上证50上涨28.2%,中证500上涨20.21%,上证180上涨24.44%。


策略


上证指数反弹至2900点以上,中小盘股反弹幅度较大,超额收益恢复正常,但是由于本月基差收敛,对冲后净值微亏。

 

黑色板块横盘,无太大波动。金属板块无明显趋势。化工和农产品整体波动率也不高,获利机会较少。策略方面,上周趋势策略亏损,反转策略盈利 。 根据模型的资金管理算法,当下会在策略组合中维持当前的资金配比,等市场选择方向后,模型会调整不同标的和策略的资金配比。


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