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策略周报20201211

日期: 2020-12-18
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2020 - 12 - 18

市场


本周市场情绪明显下降。本周换手率小幅下降,融资余额明显下降,市场成交额小幅下降,市场成交量明显下降。


从周涨跌幅来看,上证综指下跌2.83%,深证成指下跌3.36%,中小板指下跌3.57%,创业板指下跌1.58%;沪深300下跌3.48%,上证50下跌3.21%,中证500下跌3.95%,上证180下跌3.23%。


从年涨跌幅来看,上证综指上涨9.74%,深证成指上涨29.95%,中小板指上涨34.82%,创业板指上涨49.48%;沪深300上涨19.36%,上证50上涨11.9%,中证500上涨17.88%,上证180上涨13.5%


策略


本周产品净值盈利0.75%;


本周市场成交量较上周有所减少,波动率较上周基本持平,个股跌幅大于指数,本周有一定超额。



大宗商品指数继续下跌。黑色积蓄呈上涨趋势,贵金属上下震荡,有色上涨,化工和农产品板块大部分品种上涨。


策略方面,商品期货的模型有效捕捉到了期货的趋势性机会,收益丰厚;不过股指期货短周期依然比较难做,对本周净值有拖累。


根据模型的资金管理算法,当下会在策略组合中维持当前的资金配比,模型会随市场变动调整不同标的和策略的资金配比。




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