念空公众号
021-50773837
念空研究 News

策略周报20201218

日期: 2020-12-25
浏览次数: 37
2020 - 12 - 25

市场


本周市场情绪小幅下降。本周换手率小幅下降,融资余额明显下降,市场成交额小幅下降,市场成交量小幅下降。


从周涨跌幅来看,上证综指上涨1.43%,深证成指上涨2.21%,中小板指上涨1.72%,创业板指上涨3.46%;沪深300上涨2.26%,上证50上涨2.34%,中证500上涨1.33%,上证180上涨2.29%。


从年涨跌幅来看,上证综指上涨11.3%,深证成指上涨32.82%,中小板指上涨37.14%,创业板指上涨54.65%;沪深300上涨22.05%,上证50上涨14.52%,中证500上涨19.44%,上证180上涨16.1%。


策略


上周大宗商品指数上涨。黑色大涨,贵金属上涨,有色,化工和农产品大部分品种上涨。


策略方面,股指策略在目前低波动的环境下本周表现相对稳定,周三上午及周五下午遭遇盘中较大震荡之余,其余交易日均获得盈利,本周整体获得了正收益;商品模型在本周前两天,在黑色、化工等多个活跃品种上遭遇短周期频率的巨幅逆转,出现回撤,后半周成功捕捉趋势,结算价后商品总体本周小幅回调。


根据模型的资金管理算法,当下会在策略组合中维持当前的资金配比,模型会随市场变动调整不同标的和策略的资金配比。


本周产品净值盈利0.38%;


本周市场成交量较上周基本持平,波动率较上周有所下降,个股涨幅小于指数,本周有一定超额。经历了11月份以来A股三周的快速风格切换行情,正如我们预期,本周超额收益继续快速修复,本周超额约0.8%。


地址:上海市浦东新区陆家嘴东路161号招商局大厦2412室
电话:021-50773837
Copyright © 2005 - 2013 上海念空数据科技中心(有限合伙)
念空公众号
分享到:
邮编:330520