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策略周报20210205

日期: 2021-02-11
浏览次数: 10
2021 - 2 - 11

市场


本周市场情绪小幅下降。换手率, 本周市场情绪小幅下降。换手率, 本周市场情绪小幅下降。换手率, 本周市场情绪小幅下降。换手率, 本周市场情绪小幅下降。换手率, 融资余额明显下降,市场成交 融资余额明显下降,市场成交 融资余额明显下降,市场成交 融资余额明显下降,市场成交 融资余额明显下降,市场成交 量小幅下降。


从周涨 跌幅来看,上证综指从周涨 跌幅来看,上证综指0.38% ,深证成 ,深证成 指上涨 1.25% ,中小板指上涨 0.6% ,创业板指上涨 ,创业板指上涨 ,创业板指上涨 2.07% ;沪深 300 上涨 2.46% ,上证 50 上涨 3.43% , 中证 500 下跌 1.67% ,上证 180 上涨 2.01% 。


从年涨 跌幅来看,上证综指从年涨 跌幅来看,上证综指0.67% ,深证成 ,深证成 指上涨 3.71% ,中小板指上涨 5.32% ,创业板指上涨 ,创业板指上涨 ,创业板指上涨 7.67% ;沪深 300 上涨 5.22% ,上证 50 上涨 5.5% ,中 证500 下跌 2.0% ,上证 180 上涨 3.96% 。


策略


本周产品净值盈利 -0.40%0.40% 0.40%0.40%;


本周市场成交量较上基持平,波动率有 本周市场成交量较上基持平,波动率有 本周市场成交量较上基持平,波动率有 所减小,个股涨幅低于指数本周有一定的超额 所减小,个股涨幅低于指数本周有一定的超额 所减小,个股涨幅低于指数本周有一定的超额 。


本周一九风格极端行情延续,机构抱团股大涨加重 本周一九风格极端行情延续,机构抱团股大涨加重 本周一九风格极端行情延续,机构抱团股大涨加重 了中小盘的抛售情绪,量化超额收益较难获取但本周 了中小盘的抛售情绪,量化超额收益较难获取但本周 了中小盘的抛售情绪,量化超额收益较难获取但本周 了中小盘的抛售情绪,量化超额收益较难获取但本周 依然有正超额,由于基差收敛本周中性策略回撤。 依然有正超额,由于基差收敛本周中性策略回撤。 依然有正超额,由于基差收敛本周中性策略回撤。


本周大宗商品指数上涨。


黑色系,有金属贵下跌化工和农产部分种策略方面,运行平稳 。商品 CTA CTA方面,黑色、有属等板块品种多呈现日级别反转短周期策略较 难发挥优势,而在化工、农产品及贵金属板块的短趋行情上略有盈利商部分整体本周回撤。股指CTA CTA方面,周三、五 IF 日内遭遇短时间反转行情有所回撤,本周股指模型整体盈利。


根据 模型的 资金管理算法,当下会在策略组合中维持前配比随市场变动调整不同标和策略的资金配比。


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