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策略周报20210226

日期: 2021-03-04
浏览次数: 29
2021 - 3 - 04

市场


本周市场情绪明显上升。本周换手率小幅上升,融资余额明显下降,市场成交额小幅上升,市场成交量明显上升。


从周涨跌幅来看,上证综指下跌5.06%,深证成指下跌8.31%,中小板指下跌9.15%,创业板指下跌11.3%;沪深300下跌7.65%,上证50下跌6.42%,中证500下跌5.06%,上证180下跌6.52%。


从年涨跌幅来看,上证综指上涨1.04%,深证成指上涨0.25%,中小板指上涨1.7%,创业板指下跌1.76%;沪深300上涨2.41%,上证50上涨3.19%,中证500下跌0.04%,上证180上涨2.57%。


策略


本周产品净值盈利0.19%;


本周市场成交量较上周大幅增加,波动率较上周基本持平,个股跌幅小于指数,本周有一定超额。


大宗商品指数上涨。黑色系大部分品种上涨,焦煤焦炭下跌。有色金属上涨。贵金属先上涨后下跌。化工和农产品大部分品种上涨。


策略方面,策略盈利,股指期货出现趋势性的机会,模型有效捕捉,收益贡献较大。


根据模型的资金管理算法,当下会在策略组合中维持当前的资金配比,模型会随市场变动调整不同标的和策略的资金配比。


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