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念空科技策略周报(2022/03/16)

日期: 2022-03-16
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2022 - 3 - 16
念空科技策略周报(2022/03/16)


报告日期

2022/03/16

GOKUTECH

宏 观 消 息


022年2月份,全国居民消费价格同比上涨0.9%。其中,城市上涨1.0%,农村上涨0.5%;食品价格下降3.9%,非食品价格上涨2.1%;消费品价格上涨0.7%,服务价格上涨1.2%。2022年2月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨8.8%,环比上涨0.5%;工业生产者购进价格同比上涨11.2%,环比上涨0.4%。


2月份人民币贷款增加1.23万亿元,同比少增1258亿元。2月末,广义货币(M2)余额244.15万亿元,同比增长9.2%,增速分别比上月末和上年同期低0.6个和0.9个百分点;狭义货币(M1)余额62.16万亿元,同比增长4.7%,增速比上月末高6.6个百分点,比上年同期低2.7个百分点;流通中货币(M0)余额9.72万亿元,同比增长5.8%。当月净回笼现金8961亿元。(央行)

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上周指数涨跌回顾


本周(3.07-3.11)整体来看,周内资金流出压力巨大,对股市形成压制,国内新一波疫情蔓延或对市场造成短期情绪冲击。A股市场核心指数在本周大幅下跌,中证500跌幅最大。其中,上证综指下跌137.90点,跌幅4.00%;深证成指下跌573.09点,跌幅4.40%;中小板下跌412.83点,跌幅4.64%;创业板下跌83.18点,跌幅3.03%;沪深300下跌189.91点,跌幅4.22%;上证50下跌126.70点,跌幅4.14%;中证500下跌329.71点,跌幅4.85%。


行业方面,普遍下跌,家电、有色金属、消费者服务跌幅居前,新能源、医药跌幅较小。市场风格层面,流动性因子、动量因子、价值因子表现较好,市值因子、非线性市值因子、盈利率因子表现不佳。

念空科技策略周报(2022/03/16)

数据来源:念空科技研究部,数据截至日期是2022/3/16

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成交&两融回顾


本周(3.07-3.11)市场活跃度相对提高,交投情绪逐渐回暖,两市成交量上升,本周日均成交量10850亿。两融余额相对上周小幅下降。

念空科技策略周报(2022/03/16)

数据来源:念空科技研究部,数据截至日期是2022/3/16

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上周贴水率回顾


本周(3.07-3.11)上证50指数下跌4.14%,主力期货合约IH2203下跌4.22%,收盘日均基差约0.17%,本周日均升水率由2.17%扩大至2.82%;沪深300指数下跌4.22%,主力期货合约IF2203下跌4.19%,收盘日均基差约0.41%,本周日均升水率由0.31%转为贴水至1.05%;中证500指数下跌4.85%,主力期货合约IC2203下跌4.93%,收盘日均基差约0.28%,本周日均由贴水1.31%拓宽至2.91%。

念空科技策略周报(2022/03/16)

数据来源:念空科技研究部,数据截至日期是2022/3/16

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商品及期权市场回顾


本周(3.07-3.11)两会指出,GDP增速定为5.5%,后续政策刺激力度预期强,盘面交易需求预期好、出口利好。钢材,短期疫情对需求端有影响,需关注河北地区钢厂恢复情况。原料端,焦煤支撑力度强。有色金属需求端改善,从边际平衡向缺口改善转变,短期价格存在市场压力,中期需求改善、出口消费带动价格上行。能化方面,CFD处历史高位,库存低位,欧洲禁运可能性小,OPEC增产利空证伪,周五伊朗谈判利多市场反应甚微,油价随后可能转为大幅度震荡。


期权市场中,上周四种期权品种日均成交额 74.67亿元,市场整体成交规模出现大幅攀升。上证 50ETF 期权、沪市 300ETF 期权、深市 300ETF 期权及中金所 300 指数期权日均成交额分别占比 29.14%,39.80%,6.24%及 24.82%。


情绪指标持仓量 PCR 持续下行后有所回暖,各期权品种成交量攀升幅度放缓,显示市场情绪企稳。但伴随外盘情绪再次降温加之国内疫情形势并不乐观等因素,预计指数持续上涨动能不足。

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策 略 动 态



股票方面,本周市场日均成交量较上周有所增加,波动率较上周有所上升,个股跌幅小于指数,本周有一定超额,基差升水略有收敛。


期货方面,本周大宗商品价格涨跌不一。黑色系商品价格多数上涨。本周除动力煤外的黑色系商品期现货价格纷纷上涨。有色板块表现分化,镍价格大幅上涨,铝、电解锰跌幅明显。农副板块普遍上涨。


策略方面,策略盈利,根据模型的资金管理算法,当下会在策略组合中维持当前的资金配比,模型会随市场变动调整不同标的和策略的资金配比。



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