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策略周报20180907

日期: 2018-09-10
浏览次数: 26
2018 - 9 - 10

市场


本周市场情绪小幅下降。本周换手率小幅下降,融资余额小幅下降,市场成交额小幅下降,市场成交量小幅下降。


从周涨跌幅来看,上证综指下跌0.84%,深证成指下跌1.69%,中小板指下跌2.23%,创业板指下跌0.69%;沪深300下跌1.71%,上证50下跌1.49%,中证500下跌0.48%,上证180下跌1.29%。


从年涨跌幅来看,上证综指下跌18.29%,深证成指下跌24.62%,中小板指下跌24.36%,创业板指下跌18.68%;沪深300下跌18.69%,上证50下跌14.78%,中证500下跌23.34%,上证180下跌15.85%。


策略


本周股票市场波动和成交量双双下降,模型在这种环境下盈利受到限制,静待市场波动

率回升;


本周商品期货市场继续震荡,黑色系、农产品、化工、金属板块都没有明显趋势,波动率有所下降。股指期货继续窄幅震荡。目前商品期货和股指期货市场波动率都较小,我们策略组合维持目前股指期货和商品期货的配比另外适度分配趋势策略和反转策略的资金权重分散标的和策略以达到最优的盈亏比。


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