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策略周报20181012

日期: 2018-10-15
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2018 - 10 - 15

市场


本周市场情绪明显上升。本周换手率明显上升,融资余额基本持平,市场成交额小幅上升,市场成交量明显上升。


从周涨跌幅来看,上证综指下跌7.6%,深证成指下跌10.03%,中小板指下跌11.32%,创业板指下跌10.13%;沪深300下跌7.8%,上证50下跌6.24%,中证500下跌10.89%,上证180下跌7.19%。


从年涨跌幅来看,上证综指下跌21.17%,深证成指下跌31.54%,中小板指下跌32.5%,创业板指下跌27.63%;沪深300下跌21.34%,上证50下跌14.55%,中证500下跌31.56%,上证180下跌17.37%。


策略


本周A股市场经历了一波极为猛烈的下跌行情,有别于做多为主的私募和产品,量化对冲型策略盈利依赖于市场波动率的提升,上周的下跌带来了久违的波动,从而各个类型的量化选股策略都有较好的表现。


本周商品期货整体震荡,其中黑色系板块走出了一波上涨趋势,农产品、化工、金属等板块内部散乱,波动率维持在低位。股指期货市场弱势反弹后继续下挫。目前商品期货只有局部板块性机会,股指期货市场波动率也较小,我们会在策略组合维持现有品种的资金配比,另外适度增加反转策略的比重,减少趋势策略,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。


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