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策略周报20181019

日期: 2018-10-22
浏览次数: 31
2018 - 10 - 22

市场


本周市场情绪小幅下降。本周换手率小幅下降,融资余额大幅下降,市场成交额明显下降,市场成交量小幅下降。


从周涨跌幅来看,上证综指下跌2.17%,深证成指下跌2.26%,中小板指下跌1.78%,创业板指下跌1.46%;沪深300下跌1.13%,上证50上涨0.09%,中证500下跌3.51%,上证180下跌0.97%。


从年涨跌幅来看,上证综指下跌22.88%,深证成指下跌33.08%,中小板指下跌33.7%,创业板指下跌28.69%;沪深300下跌22.23%,上证50下跌14.48%,中证500下跌33.96%,上证180下跌18.17%。


策略


本周,A股市场延续高波动行情,念空AI高频股票量化策略继续表现优异。


本周商品期货整体震荡,黑色系、农产品、化工、金属等板块都没有明显趋势,波动率维持在低位。股指期货继续延续之前的下跌趋势。目前商品期货波动率较小,股指期货市场波动率较大,我们会在策略组合中增加股指期货的资金配比,另外适度增加反转策略的比重,减少趋势策略,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。


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