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策略周报20181214

日期: 2018-12-17
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2018 - 12 - 17

市场


本周市场情绪明显下降。本周换手率明显下降,融资余额大幅下降,市场成交额明显下降,市场成交量明显下降。


从周涨跌幅来看,上证综指下跌0.47%,深证成指下跌1.35%,中小板指下跌2.22%,创业板指下跌2.28%;沪深300下跌0.49%,上证50下跌0.3%,中证500下跌1.67%,上证180下跌0.45%。


从年涨跌幅来看,上证综指下跌21.57%,深证成指下跌30.89%,中小板指下跌33.62%,创业板指下跌25.23%;沪深300下跌21.46%,上证50下跌15.28%,中证500下跌30.62%,上证180下跌17.52%。


策略


本周,股票市场维持小幅震荡格局,这类市场状态对模型跑出超额收益不利。


本周商品期货整体都在震荡,只有个别品种表现出趋势机会。股指期货继续震荡。目前和股指期货都维持较低波动率水平,我们预判接下来一段时间会维持这种状况,因此会在策略组合中保持当前的资金配比,另外适度增加趋势策略的比重,减少反转策略,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。


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