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策略周报20181221

日期: 2018-12-24
浏览次数: 31
2018 - 12 - 24

市场


本周市场情绪明显下降。本周换手率明显下降,融资余额基本持平,市场成交额明显下降,市场成交量明显下降。


从周涨跌幅来看,上证综指下跌0.47%,深证成指下跌1.35%,中小板指下跌2.22%,创业板指下跌2.28%;沪深300下跌0.49%,上证50下跌0.3%,中证500下跌1.67%,上证180下跌0.45%。


从年涨跌幅来看,上证综指下跌23.92%,深证成指下跌33.54%,中小板指下跌36.87%,创业板指下跌27.52%;沪深300下跌24.84%,上证50下跌19.38%,中证500下跌32.31%,上证180下跌20.83%。


策略


本周股票市场震荡下行,波动率下降明显,且500指数表现强劲,模型相对500指数有所回撤。


本周商品期货在化工板块的带领下,走出一波下跌趋势。股指期货继续延续之前的下跌趋势。目前和股指期货都维持较低波动率水平,我们预判接下来一段时间会维持这种状况,因此会在策略组合中保持当前的资金配比,另外适度增加趋势策略的比重,减少反转策略,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。


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