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策略周报20181228

日期: 2018-12-31
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2018 - 12 - 31

市场


本周市场情绪小幅上升。本周换手率小幅上升,融资余额大幅下降,市场成交额小幅上升,市场成交量小幅上升。


从周涨跌幅来看,上证综指下跌0.89%,深证成指下跌1.33%,中小板指下跌1.4%,创业板指下跌1.56%;沪深300下跌0.62%,上证50下跌0.57%,中证500下跌1.49%,上证180下跌0.55%。


从年涨跌幅来看,上证综指下跌24.59%,深证成指下跌34.42%,中小板指下跌37.75%,创业板指下跌28.65%;沪深300下跌25.31%,上证50下跌19.83%,中证500下跌33.32%,上证180下跌21.26%。


策略


本周股票市场在日级别上依然呈现下跌趋势,但是盘中波动较大,我们的模型交易频率较高,所以当我们的交易周期波动较大时,我们的模型就会有所表现,上周阿尔法正收益。


本周商品期货在化工板块的带领下,继续下跌,其他版块维持震荡。股指期货继续延续之前的下跌趋势。目前和股指期货都维持较低波动率水平,我们预判接下来一段时间会维持这种状况,因此会在策略组合中保持当前的资金配比,另外适度增加趋势策略的比重,减少反转策略,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。


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