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策略周报20190517

日期: 2019-05-20
浏览次数: 47
2019 - 5 - 20

市场


本周市场情绪小幅下降。本周换手率小幅下降,融资余额大幅下降,市场成交额小幅下降,市场成交量小幅下降。


从周涨跌幅来看,上证综指下跌1.94%,深证成指下跌2.55%,中小板指下跌3.42%,创业板指下跌3.59%;沪深300下跌2.19%,上证50下跌2.1%,中证500下跌2.4%,上证180下跌2.16%。


从年涨跌幅来看,上证综指上涨15.57%,深证成指上涨24.32%,中小板指上涨17.93%,创业板指上涨18.25%;沪深300上涨21.19%,上证50上涨19.28%,中证500上涨18.58%,上证180上涨19.01%。


策略


本周A股进入大幅调整后的震荡区间,市场波动依然巨大,阿尔法收益显著;


本周商品期货波动率较大,板块中黑色系,农产品走出一波上涨趋势,其他板块继续横盘震荡。股指期货在一波下跌后,横盘震荡。我们的模型目前运行稳定,根据模型的资金管理算法,当下会在策略组合中维持当前的资金配比,等市场选择方向后,模型会调整不同标的和策略的资金配比。


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