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策略周报20190524

日期: 2019-05-27
浏览次数: 49
2019 - 5 - 27

市场


本周市场情绪明显下降。本周换手率明显下降,融资余额大幅下降,市场成交额明显下降,市场成交量明显下降。


从周涨跌幅来看,上证综指下跌1.02%,深证成指下跌2.48%,中小板指下跌3.41%,创业板指下跌2.37%;沪深300下跌1.5%,上证50下跌1.21%,中证500下跌2.04%,上证180下跌1.15%。


从年涨跌幅来看,上证综指上涨14.4%,深证成指上涨21.23%,中小板指上涨13.91%,创业板指上涨15.45%;沪深300上涨19.37%,上证50上涨17.83%,中证500上涨16.16%,上证180上涨17.64%。


策略


本周A股在一波下跌后进入窄幅震荡,个股波动依然较大,超额收益表现优异;


本周商品期货波动率较大,板块中黑色系表现出上涨趋势,化工板块表现出下跌趋势,其他板块继续横盘震荡。股指期货继续维持较低波动率。我们的模型目前运行稳定,根据模型的资金管理算法,当下会在策略组合中维持当前的资金配比,等市场选择方向后,模型会调整不同标的和策略的资金配比。


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