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策略周报20190531

日期: 2019-06-03
浏览次数: 67
2019 - 6 - 03

市场


本周市场情绪小幅下降。本周换手率小幅下降,融资余额大幅下降,市场成交额小幅下降,市场成交量小幅下降。


从周涨跌幅来看,上证综指上涨1.6%,深证成指上涨1.66%,中小板指上涨2.19%,创业板指上涨2.76%;沪深300上涨1.0%,上证50上涨1.0%,中证500上涨1.45%,上证180上涨1.02%。


从年涨跌幅来看,上证综指上涨16.23%,深证成指上涨23.25%,中小板指上涨16.41%,创业板指上涨18.64%;沪深300上涨20.56%,上证50上涨19.01%,中证500上涨17.85%,上证180上涨18.85%。


策略


近期股指期货负基差很大,年化达到30%以上,股票开仓比较困难,幸运的是我们融到了500ETF,通过稳定的基差套利策略锁定收益约2%,但收益兑现需要在6月17日交割周,期间基差的继续扩大会造成短期的浮亏。


本周商品期货波动率较大,板块中黑色系、化工表现出下跌趋势,其他板块继续横盘震荡。股指期货继续维持较低波动率。我们的模型目前运行稳定,根据模型的资金管理算法,当下会在策略组合中维持当前的资金配比,等市场选择方向后,模型会调整不同标的和策略的资金配比。


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